Сравнение XSHQ с SFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO).
XSHQ и SFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. SFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и SFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHQ и SFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.02% | 0.89% | 7.49% | 0.10% |
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 2.39% | 11.88% | 6.54% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 2.39%.
XSHQ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
SFLO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и SFLO
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SFLO в 0.49%.
Доходность на риск
XSHQ vs. SFLO — Ранг доходности на риск
XSHQ
SFLO
Сравнение XSHQ c SFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHQ | SFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.98 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.50 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.44 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 6.20 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHQ | SFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.98 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между XSHQ и SFLO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и SFLO
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SFLO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.49% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% |
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.95% | 1.04% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и SFLO
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и SFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHQ | SFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -26.63% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -16.83% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -1.50% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -4.58% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.90% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и SFLO
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHQ | SFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.75% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 11.99% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 23.97% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 20.79% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 20.79% | +2.47% |