Сравнение XSHQ с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
XSHQ и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHQ и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.02% | 0.89% | 7.49% | 23.88% | -15.01% | 23.99% | 11.81% | 17.37% | -6.11% | 7.18% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%.
XSHQ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и PPA
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
XSHQ vs. PPA — Ранг доходности на риск
XSHQ
PPA
Сравнение XSHQ c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHQ | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 2.09 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.80 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 3.37 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 13.40 | -11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHQ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.09 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.06 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.66 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между XSHQ и PPA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и PPA
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.49% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и PPA
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHQ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -57.37% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -13.71% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -18.37% | -8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -8.56% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -9.19% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.45% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и PPA
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 5.90%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHQ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.57% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 15.14% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 21.75% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 18.22% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 20.48% | +2.78% |