Сравнение XSHQ с OSCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV).
XSHQ и OSCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и OSCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHQ и OSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.02% | 0.89% | 7.49% | 23.88% | -15.01% | 23.99% | 11.81% | 17.37% | -16.36% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 6.86% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -11.41% | 27.69% | 4.94% | 27.51% | -13.52% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у OSCV с доходностью 6.86%.
XSHQ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
OSCV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и OSCV
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.
Доходность на риск
XSHQ vs. OSCV — Ранг доходности на риск
XSHQ
OSCV
Сравнение XSHQ c OSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHQ | OSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.82 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.26 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.26 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 4.77 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHQ | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.82 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между XSHQ и OSCV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и OSCV
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности OSCV в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.49% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.13% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и OSCV
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и OSCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHQ | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -42.40% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -11.67% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -22.92% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -4.61% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -7.73% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.09% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и OSCV
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHQ | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.67% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 9.52% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 16.96% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 17.33% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 21.05% | +2.21% |