PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHQ с OSCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHQ с OSCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF) and OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) are both exchange-traded funds - XSHQ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality Index, while OSCV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors. XSHQ is passively managed, while OSCV is actively managed. Over the past 5 years, XSHQ returned 6.08%/yr vs 5.22%/yr for OSCV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XSHQ charges 0.29%/yr vs 0.79%/yr for OSCV.

Доходность

Сравнение доходности XSHQ и OSCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHQ показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у OSCV с доходностью 8.94%.

XSHQ

1 день
0.55%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.11%
1 год
16.30%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—

OSCV

1 день
0.55%
1 месяц
-2.52%
С начала года
8.94%
6 месяцев
7.22%
1 год
14.85%
3 года*
10.70%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHQ и OSCV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		9.68%0.89%7.49%23.88%-15.01%23.99%11.81%17.37%-16.36%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		8.94%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%27.51%-13.52%

Correlation

The correlation between XSHQ and OSCV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.89

The correlation between XSHQ and OSCV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSHQ и OSCV

Секторы
XSHQ
OSCV

Финансовые услуги

24.0%
27.6%

Промышленность

21.1%
17.0%

Технологии

17.6%
2.0%

Потребительский циклический сектор

16.3%
9.9%

Здравоохранение

8.0%
8.3%

Энергетика

4.5%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.0%

Сырьевые материалы

2.5%
5.6%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Недвижимость

0.9%
8.5%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

XSHQ
24.0%
OSCV
27.6%

Промышленность

XSHQ
21.1%
OSCV
17.0%

Технологии

XSHQ
17.6%
OSCV
2.0%

Потребительский циклический сектор

XSHQ
16.3%
OSCV
9.9%

Здравоохранение

XSHQ
8.0%
OSCV
8.3%

Энергетика

XSHQ
4.5%
OSCV
11.3%

Потребительский защитный сектор

XSHQ
4.0%
OSCV
2.0%

Сырьевые материалы

XSHQ
2.5%
OSCV
5.6%

Коммуникационные услуги

XSHQ
1.0%
OSCV

-

Недвижимость

XSHQ
0.9%
OSCV
8.5%

Коммунальные услуги

XSHQ

-

OSCV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

Opus Small Cap Value Plus ETF

Часто сравнивают с XSHQ:
XSHQ с XSVMXSHQ с QSMLXXSHQ с OMFSXSHQ с XMHQXSHQ с SCHDXSHQ с IJRXSHQ с IWM
Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с VTSAXOSCV с VBROSCV с IWMOSCV с OVSOSCV с CALF

Доходность на риск

XSHQ vs. OSCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHQ c OSCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHQOSCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.12

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.74

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.98

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

5.81

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHQ vs. OSCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHQ на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OSCV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHQ и OSCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHQOSCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.12

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XSHQ и OSCV

Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и OSCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHQOSCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-42.40%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-7.55%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-22.92%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-22.92%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-2.93%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-7.60%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.56%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHQ и OSCV

Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHQOSCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.23%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

9.45%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

13.34%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

17.26%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

20.90%

+2.23%

Сравнение комиссий XSHQ и OSCV

XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHQ и OSCV

Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности OSCV в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.11%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%0.00%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.37%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XSHQ and OSCV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHQ has higher volatility (4.13%) compared to OSCV (3.23%). In terms of maximum drawdown, XSHQ dropped -38.33% vs OSCV's -42.40%.

On 5-year performance, XSHQ leads with 6.08% vs 5.22% for OSCV. On fees, XSHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, OSCV has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSHQ has performed better with a 6.08% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.

XSHQ has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.11% for OSCV.

XSHQ is categorized as Small Cap Growth Equities, while OSCV is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.29% for XSHQ and 0.79% for OSCV.

OSCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHQ и OSCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор