Сравнение XSHQ с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
XSHQ и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHQ и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.02% | 0.89% | 7.49% | 23.88% | -15.01% | 23.99% | 11.81% | 6.70% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
XSHQ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и AVDV
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
XSHQ vs. AVDV — Ранг доходности на риск
XSHQ
AVDV
Сравнение XSHQ c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHQ | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 2.78 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 3.48 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.57 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 3.87 | -3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 16.10 | -14.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHQ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.78 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.81 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между XSHQ и AVDV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и AVDV
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.49% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и AVDV
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHQ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -43.01% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -13.19% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -28.08% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -7.48% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -6.88% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.17% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и AVDV
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 5.90%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHQ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.50% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 12.20% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 18.44% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 17.15% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 19.76% | +3.50% |