Сравнение XSHD с VSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).
XSHD и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHD и VSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHD и VSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.04% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | -13.55% | 17.91% | -7.86% | 5.10% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 2.92% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 25.66% | 5.05% | 26.79% | -1.12% | 11.48% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHD показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у VSMV с доходностью 2.92%.
XSHD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
VSMV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHD и VSMV
XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.
Доходность на риск
XSHD vs. VSMV — Ранг доходности на риск
XSHD
VSMV
Сравнение XSHD c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHD | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 1.40 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 2.02 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.81 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 9.72 | -9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHD | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.40 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.87 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.78 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между XSHD и VSMV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и VSMV
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности VSMV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.68% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSHD и VSMV
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и VSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHD | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -31.33% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -10.43% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -17.96% | -18.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.55% | -3.57% | -23.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -3.46% | -12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 1.95% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и VSMV
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHD | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 2.76% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 6.73% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 13.40% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 12.92% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 15.14% | +7.24% |