PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с VSMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - XSHD tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index while VSMV tracks the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -4.99%/yr vs 11.41%/yr for VSMV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for VSMV.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 9.56%.

XSHD

1 день
1.42%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.51%
6 месяцев
8.94%
1 год
9.23%
3 года*
2.45%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—

VSMV

1 день
0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHD и VSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		8.51%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%5.10%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.56%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%

Correlation

The correlation between XSHD and VSMV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.62

The correlation between XSHD and VSMV has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSHD и VSMV

Секторы
XSHD
VSMV

Недвижимость

45.1%
0.0%

Коммунальные услуги

10.7%
0.0%

Промышленность

10.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

9.6%
17.6%

Энергетика

7.6%
4.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
5.0%

Сырьевые материалы

5.4%
1.8%

Здравоохранение

2.7%
14.8%

Финансовые услуги

2.2%
8.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
5.4%

Технологии

-

34.4%

Недвижимость

XSHD
45.1%
VSMV
0.0%

Коммунальные услуги

XSHD
10.7%
VSMV
0.0%

Промышленность

XSHD
10.4%
VSMV
8.5%

Потребительский защитный сектор

XSHD
9.6%
VSMV
17.6%

Энергетика

XSHD
7.6%
VSMV
4.4%

Потребительский циклический сектор

XSHD
6.8%
VSMV
5.0%

Сырьевые материалы

XSHD
5.4%
VSMV
1.8%

Здравоохранение

XSHD
2.7%
VSMV
14.8%

Финансовые услуги

XSHD
2.2%
VSMV
8.1%

Коммуникационные услуги

XSHD
1.9%
VSMV
5.4%

Технологии

XSHD

-

VSMV
34.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с MGV

Доходность на риск

XSHD vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHDVSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.80

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
4.14

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.51

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

4.89

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

18.65

-16.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHD vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VSMV равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHDVSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.80

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.89

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.82

-0.85

Просадки

Сравнение просадок XSHD и VSMV

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и VSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-31.33%

-18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-5.18%

-5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-13.22%

-7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-17.96%

-18.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.43%

-0.54%

-23.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-3.41%

-12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

1.36%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и VSMV

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.25%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

6.33%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

9.07%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

12.86%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

15.04%

+7.20%

Сравнение комиссий XSHD и VSMV

XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и VSMV

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности VSMV в 1.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.33%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and VSMV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (3.52%) compared to VSMV (2.25%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs VSMV's -31.33%.

On 5-year performance, VSMV leads with 11.41% vs -4.99% for XSHD. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSMV has performed better with a 11.41% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for VSMV.

XSHD has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 1.31% for VSMV.

XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and Crestview. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.35% for VSMV.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и VSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор