PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLQ с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 8.36%.


TSLQ

1 день
1.66%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
-2.69%
С начала года
1.43%
1 год
-59.82%
3 года*
-63.88%
5 лет*
10 лет*

NVDL

1 день
-4.73%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
8.38%
С начала года
8.36%
1 год
16.02%
3 года*
87.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLQ и NVDL


2026 (YTD)2025202420232022
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
1.43%-74.67%-83.21%-59.97%31.10%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
8.36%32.57%344.58%432.18%-28.71%

Correlation

The correlation between TSLQ and NVDL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Short TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

TSLQ vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLQNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.10

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.38

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

0.78

-1.87

TSLQ vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и NVDL

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и NVDL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLQNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-67.55%

-31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.32%

-42.23%

-27.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.85%

-67.55%

-30.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-26.10%

-72.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.10%

-17.29%

-50.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.82%

20.67%

+34.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и NVDL

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 21.90%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLQNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.22%

21.90%

+12.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.84%

55.30%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.43%

71.23%

+18.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.77%

90.13%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.77%

90.13%

+4.64%

Сравнение комиссий TSLQ и NVDL

TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и NVDL

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
10.41%10.56%4.95%13.35%2.56%

Часто задаваемые вопросы


TSLQ and NVDL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to NVDL (21.90%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs NVDL's -67.55%.

On 3-year performance, NVDL leads with 87.61% vs -63.88% for TSLQ. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 21.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 87.61% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.

TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 0.00% for NVDL.

TSLQ is categorized as Inverse Equities, while NVDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 1.05% for NVDL.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLQ и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор