PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLQ с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLQ с NVDL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

TSLQ и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLQ или NVDL.

Корреляция

Корреляция между TSLQ и NVDL составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLQ:

-0.64

NVDL:

0.04

Коэф-т Сортино

TSLQ:

-0.99

NVDL:

0.86

Коэф-т Омега

TSLQ:

0.87

NVDL:

1.11

Коэф-т Кальмара

TSLQ:

-0.92

NVDL:

0.00

Коэф-т Мартина

TSLQ:

-1.40

NVDL:

0.00

Индекс Язвы

TSLQ:

62.87%

NVDL:

32.94%

Дневная вол-ть

TSLQ:

138.93%

NVDL:

118.02%

Макс. просадка

TSLQ:

-96.02%

NVDL:

-67.55%

Текущая просадка

TSLQ:

-95.21%

NVDL:

-53.41%

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность -9.38%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -40.17%.

TSLQ

С начала года

-9.38%

1 месяц

-34.06%

6 месяцев

-52.09%

1 год

-88.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDL

С начала года

-40.17%

1 месяц

13.88%

6 месяцев

-52.25%

1 год

1.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLQ и NVDL

И TSLQ, и NVDL имеют комиссию равную 1.15%.

TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLQ и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLQ
Ранг риск-скорректированной доходности TSLQ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLQ c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и NVDL

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		5.46%4.95%13.35%2.56%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%11.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и NVDL

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и NVDL

AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 37.50% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 29.35%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...