PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLQ с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLQ с NVDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -67.70%/yr vs 113.21%/yr for NVDL. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 24.36%.

TSLQ

1 день
2.46%
1 месяц
-16.62%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-1.74%
1 год
-64.04%
3 года*
-67.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDL

1 день
3.68%
1 месяц
21.13%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.69%
1 год
90.12%
3 года*
113.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLQ и NVDL

2026 (YTD)2025202420232022
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		-1.38%-74.67%-83.21%-59.97%25.28%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		24.36%32.57%344.58%432.18%-28.32%

Correlation

The correlation between TSLQ and NVDL is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS TSLA Bear Daily ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Доходность на риск

TSLQ vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLQNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.33

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
1.95

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.15

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

4.91

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLQ vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLQNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

1.33

-2.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

1.80

-2.44

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и NVDL

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLQNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-67.55%

-31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.93%

-42.23%

-33.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.85%

-67.55%

-30.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.53%

-15.19%

-83.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.22%

-16.96%

-50.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.81%

18.41%

+41.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и NVDL

AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеют волатильность 24.20% и 24.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLQNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.20%

24.75%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.90%

50.90%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.72%

68.08%

+24.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.07%

90.39%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.07%

90.39%

+3.68%

Сравнение комиссий TSLQ и NVDL

TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и NVDL

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		10.71%10.56%4.95%13.35%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TSLQ and NVDL have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (24.75%) compared to TSLQ (24.20%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs NVDL's -67.55%.

On 3-year performance, NVDL leads with 113.21% vs -67.70% for TSLQ. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 24.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 113.21% return vs -67.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.

TSLQ has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.00% for NVDL.

TSLQ is categorized as Inverse Equities, while NVDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: AXS and GraniteShares. Their fees differ too: 1.15% for TSLQ and 1.05% for NVDL.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLQ и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор