PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSHD с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с SPMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XSHD is a Dividend fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -3.07%/yr vs 20.97%/yr for SPMO. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 26.49%.

XSHD

1 день
-0.42%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
5.57%
С начала года
14.91%
1 год
14.49%
3 года*
2.21%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
—
Всё время*
0.00%

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

XSHD

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
$437.07K$388.94K$464.98K

Сравнение доходности по годам XSHD и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		14.91%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between XSHD and SPMO is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.11

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.31

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.41

Over the past year, the correlation between XSHD and SPMO has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XSHD и SPMO

Секторы
XSHD
SPMO

Недвижимость

40.3%
1.1%

Потребительский защитный сектор

12.1%
4.2%

Коммунальные услуги

11.5%
2.7%

Промышленность

10.5%
11.2%

Энергетика

7.6%
3.3%

Сырьевые материалы

6.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

4.6%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
7.4%

Здравоохранение

0.6%
6.9%

Финансовые услуги

0.1%
6.0%

Технологии

-

53.7%

Недвижимость

XSHD
40.3%
SPMO
1.1%

Потребительский защитный сектор

XSHD
12.1%
SPMO
4.2%

Коммунальные услуги

XSHD
11.5%
SPMO
2.7%

Промышленность

XSHD
10.5%
SPMO
11.2%

Энергетика

XSHD
7.6%
SPMO
3.3%

Сырьевые материалы

XSHD
6.7%
SPMO
1.9%

Потребительский циклический сектор

XSHD
4.6%
SPMO
1.2%

Коммуникационные услуги

XSHD
4.2%
SPMO
7.4%

Здравоохранение

XSHD
0.6%
SPMO
6.9%

Финансовые услуги

XSHD
0.1%
SPMO
6.0%

Технологии

XSHD

-

SPMO
53.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

XSHD vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XSHD c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSHDSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.34

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.90

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.06

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

7.35

-3.48

XSHD vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSHD и SPMO

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-30.95%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-15.64%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-20.13%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-22.74%

-11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.98%

-7.05%

-12.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-4.62%

-11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.37%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 4.66%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

10.70%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

21.85%

-11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

24.09%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

20.69%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

20.97%

+1.17%

Сравнение комиссий XSHD и SPMO

XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и SPMO

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.88%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and SPMO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.70%) compared to XSHD (4.66%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 20.97% vs -3.07% for XSHD. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XSHD has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 20.97% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.70% for SPMO.

XSHD is categorized as Dividend, while SPMO is Momentum. XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор