PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - XSHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -5.26%/yr vs 8.33%/yr for RSP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 9.70%.

XSHD

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.41%
С начала года
6.99%
6 месяцев
6.10%
1 год
6.80%
3 года*
1.31%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
—

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHD и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		6.99%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between XSHD and RSP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.78

The correlation between XSHD and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSHD и RSP

Секторы
XSHD
RSP

Недвижимость

45.1%
6.0%

Коммунальные услуги

10.7%
6.1%

Промышленность

10.4%
14.1%

Потребительский защитный сектор

9.6%
6.5%

Энергетика

7.6%
4.5%

Потребительский циклический сектор

6.8%
9.9%

Сырьевые материалы

5.4%
4.1%

Здравоохранение

2.7%
11.0%

Финансовые услуги

2.2%
14.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.7%

Технологии

-

19.6%

Недвижимость

XSHD
45.1%
RSP
6.0%

Коммунальные услуги

XSHD
10.7%
RSP
6.1%

Промышленность

XSHD
10.4%
RSP
14.1%

Потребительский защитный сектор

XSHD
9.6%
RSP
6.5%

Энергетика

XSHD
7.6%
RSP
4.5%

Потребительский циклический сектор

XSHD
6.8%
RSP
9.9%

Сырьевые материалы

XSHD
5.4%
RSP
4.1%

Здравоохранение

XSHD
2.7%
RSP
11.0%

Финансовые услуги

XSHD
2.2%
RSP
14.5%

Коммуникационные услуги

XSHD
1.9%
RSP
3.7%

Технологии

XSHD

-

RSP
19.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

XSHD vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHDRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.70

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.47

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.49

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

9.48

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHD vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHDRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.70

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.52

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.57

-0.60

Просадки

Сравнение просадок XSHD и RSP

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-59.92%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-7.85%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-17.81%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-21.38%

-15.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.49%

-0.38%

-25.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-6.65%

-9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.06%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и RSP

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.56%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

8.29%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

11.56%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

16.18%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

18.35%

+3.89%

Сравнение комиссий XSHD и RSP

XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и RSP

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.40%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and RSP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (3.52%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs RSP's -59.92%.

On 5-year performance, RSP leads with 8.33% vs -5.26% for XSHD. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSP has performed better with a 8.33% return vs -5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 1.49% for RSP.

XSHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while RSP is S&P 500. XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор