Сравнение XSHD с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
XSHD и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHD и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHD и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.04% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | -13.55% | 17.91% | -7.86% | 1.52% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHD показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%.
XSHD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHD и RSP
XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
XSHD vs. RSP — Ранг доходности на риск
XSHD
RSP
Сравнение XSHD c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHD | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.75 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.17 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.04 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 4.64 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHD | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.75 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.49 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.55 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между XSHD и RSP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и RSP
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.68% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок XSHD и RSP
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHD | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -59.92% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -12.54% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -21.38% | -15.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.55% | -5.66% | -21.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -6.69% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 2.80% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и RSP
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHD | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.40% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 8.84% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 17.16% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 16.20% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 18.36% | +4.02% |