PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - XSHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -4.99%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

XSHD

1 день
1.42%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.51%
6 месяцев
8.94%
1 год
9.23%
3 года*
2.45%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHD и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		8.51%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between XSHD and QQQ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.43

The correlation between XSHD and QQQ shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSHD и QQQ

Секторы
XSHD
QQQ

Недвижимость

45.1%
0.1%

Коммунальные услуги

10.7%
1.4%

Промышленность

10.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

9.6%
7.7%

Энергетика

7.6%
0.6%

Потребительский циклический сектор

6.8%
12.3%

Сырьевые материалы

5.4%
1.1%

Здравоохранение

2.7%
4.2%

Финансовые услуги

2.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
15.8%

Технологии

-

53.8%

Недвижимость

XSHD
45.1%
QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

XSHD
10.7%
QQQ
1.4%

Промышленность

XSHD
10.4%
QQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

XSHD
9.6%
QQQ
7.7%

Энергетика

XSHD
7.6%
QQQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

XSHD
6.8%
QQQ
12.3%

Сырьевые материалы

XSHD
5.4%
QQQ
1.1%

Здравоохранение

XSHD
2.7%
QQQ
4.2%

Финансовые услуги

XSHD
2.2%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

XSHD
1.9%
QQQ
15.8%

Технологии

XSHD

-

QQQ
53.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

XSHD vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHDQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.57

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.37

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.44

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

3.42

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

13.14

-10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHD vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHDQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.57

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.80

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.41

-0.44

Просадки

Сравнение просадок XSHD и QQQ

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-82.97%

+33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-11.96%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-22.77%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-35.12%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.43%

-0.74%

-23.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-32.78%

+16.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.11%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и QQQ

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 3.52%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.51%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

12.10%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

15.94%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

22.37%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

22.29%

-0.05%

Сравнение комиссий XSHD и QQQ

XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и QQQ

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.33%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and QQQ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to XSHD (3.52%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.86% vs -4.99% for XSHD. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, XSHD has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.86% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 0.38% for QQQ.

XSHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while QQQ is Nasdaq-100. XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор