PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с QLVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с QLVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) are both Volatility Hedged Equity funds - XSHD tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index while QLVE tracks the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -5.26%/yr vs 7.43%/yr for QLVE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for QLVE.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и QLVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у QLVE с доходностью 18.06%.

XSHD

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.41%
С начала года
6.99%
6 месяцев
6.10%
1 год
6.80%
3 года*
1.31%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
—

QLVE

1 день
-1.29%
1 месяц
7.29%
С начала года
18.06%
6 месяцев
19.74%
1 год
34.41%
3 года*
18.46%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHD и QLVE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		6.99%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%5.88%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		18.06%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.98%

Correlation

The correlation between XSHD and QLVE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.46

The correlation between XSHD and QLVE shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSHD и QLVE

Секторы
XSHD
QLVE

Недвижимость

45.1%
0.1%

Коммунальные услуги

10.7%
5.4%

Промышленность

10.4%
7.1%

Потребительский защитный сектор

9.6%
10.8%

Энергетика

7.6%
7.2%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.4%

Сырьевые материалы

5.4%
5.5%

Здравоохранение

2.7%
7.6%

Финансовые услуги

2.2%
38.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
18.4%

Технологии

-

59.6%

Недвижимость

XSHD
45.1%
QLVE
0.1%

Коммунальные услуги

XSHD
10.7%
QLVE
5.4%

Промышленность

XSHD
10.4%
QLVE
7.1%

Потребительский защитный сектор

XSHD
9.6%
QLVE
10.8%

Энергетика

XSHD
7.6%
QLVE
7.2%

Потребительский циклический сектор

XSHD
6.8%
QLVE
10.4%

Сырьевые материалы

XSHD
5.4%
QLVE
5.5%

Здравоохранение

XSHD
2.7%
QLVE
7.6%

Финансовые услуги

XSHD
2.2%
QLVE
38.5%

Коммуникационные услуги

XSHD
1.9%
QLVE
18.4%

Технологии

XSHD

-

QLVE
59.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с SCHEQLVE с SCHYQLVE с FDEMQLVE с VWO

Доходность на риск

XSHD vs. QLVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c QLVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHDQLVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
2.10

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.99

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.42

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.98

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

11.97

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHD vs. QLVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа QLVE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и QLVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHDQLVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.10

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.55

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.48

-0.51

Просадки

Сравнение просадок XSHD и QLVE

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки QLVE в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и QLVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDQLVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-29.96%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-11.60%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-13.29%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-23.94%

-12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.49%

-1.29%

-24.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-8.29%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.88%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и QLVE

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 3.52%, в то время как у FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDQLVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

6.82%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

14.82%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

16.46%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

13.48%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

15.79%

+6.45%

Сравнение комиссий XSHD и QLVE

XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QLVE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и QLVE

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности QLVE в 2.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.42%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%0.00%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.40%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and QLVE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (6.82%) compared to XSHD (3.52%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs QLVE's -29.96%.

On 5-year performance, QLVE leads with 7.43% vs -5.26% for XSHD. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, XSHD has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLVE has performed better with a 7.43% return vs -5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for QLVE.

XSHD has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 2.42% for QLVE.

XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.40% for QLVE.

QLVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и QLVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор