Сравнение XSHD с IDV
XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XSHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -2.18%/yr vs 12.80%/yr for IDV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for IDV.
Доходность
Сравнение доходности XSHD и IDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSHD показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 11.69%.
XSHD
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 7.14%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 23.59%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам XSHD и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 18.05% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | -13.55% | 17.91% | -7.86% | 1.52% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 11.69% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Correlation
The correlation between XSHD and IDV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.59 |
The correlation between XSHD and IDV shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XSHD и IDV
Секторы
XSHD
IDV
Недвижимость
Коммунальные услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Технологии
-
Недвижимость
XSHD
IDV
Коммунальные услуги
XSHD
IDV
Промышленность
XSHD
IDV
Потребительский защитный сектор
XSHD
IDV
Энергетика
XSHD
IDV
Потребительский циклический сектор
XSHD
IDV
Сырьевые материалы
XSHD
IDV
Здравоохранение
XSHD
IDV
-
Коммуникационные услуги
XSHD
IDV
Финансовые услуги
XSHD
IDV
Технологии
XSHD
-
IDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSHD vs. IDV — Ранг доходности на риск
XSHD
IDV
Сравнение XSHD c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSHD | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.44 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 10.71 | -6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSHD и IDV
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и IDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSHD | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -70.14% | +20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -8.52% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -11.86% | -8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -29.19% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.79% | -3.34% | -14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -15.33% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.73% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и IDV
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSHD | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.48% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 11.23% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 13.20% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 15.57% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 17.61% | +4.57% |
Сравнение комиссий XSHD и IDV
XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и IDV
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности IDV в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 5.32% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.83% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSHD and IDV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSHD has higher volatility (5.31%) compared to IDV (3.48%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs IDV's -70.14%.
On 5-year performance, IDV leads with 12.80% vs -2.18% for XSHD. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IDV has performed better with a 12.80% return vs -2.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.
IDV has the higher dividend yield at 5.32%, compared with 4.83% for XSHD.
XSHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while IDV is Global Equities. XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.49% for IDV.
IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSHD и IDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор