PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSHD с IDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV).

XSHD и IDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSHD и IDLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.04%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у IDLV с доходностью 3.33%.

XSHD

1 день
0.21%
1 месяц
-2.97%
С начала года
4.04%
6 месяцев
0.51%
1 год
0.04%
3 года*
-1.19%
5 лет*
-4.92%
10 лет*
—

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с SPHDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD

Сравнение комиссий XSHD и IDLV

XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDLV в 0.25%.

XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Доходность на риск

XSHD vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHDIDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.58

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

2.20

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

2.45

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

9.22

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHD vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа IDLV равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHDIDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.58

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.57

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.46

-0.51

Корреляция

Корреляция между XSHD и IDLV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и IDLV

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности IDLV в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.68%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%

Просадки

Сравнение просадок XSHD и IDLV

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и IDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

XSHDIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-34.65%

-14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-8.26%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-22.52%

-14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.55%

-5.05%

-22.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.20%

-5.97%

-10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

2.19%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и IDLV

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSHDIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.21%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

7.12%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

12.50%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

11.73%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

13.38%

+9.00%