Сравнение XSHD с FLLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV).
XSHD и FLLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. FLLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности XSHD и FLLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHD и FLLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.04% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | -13.55% | 17.91% | -7.86% | 1.52% |
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 7.27% | 15.92% | 10.70% | 13.87% | -8.54% | 23.36% | 12.33% | 32.72% | -2.14% | 19.66% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHD показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у FLLV с доходностью 7.27%.
XSHD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
FLLV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHD и FLLV
XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLLV в 0.29%.
Доходность на риск
XSHD vs. FLLV — Ранг доходности на риск
XSHD
FLLV
Сравнение XSHD c FLLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHD | FLLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 1.56 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 2.19 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.90 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 9.41 | -9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHD | FLLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.56 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.84 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.81 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между XSHD и FLLV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и FLLV
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности FLLV в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.68% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% |
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 4.81% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок XSHD и FLLV
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки FLLV в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и FLLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHD | FLLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -33.95% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -11.10% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -18.40% | -18.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.55% | -3.04% | -24.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -3.30% | -12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 2.24% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и FLLV
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHD | FLLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 3.00% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 6.30% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 13.72% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 13.32% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 15.80% | +6.58% |