Сравнение XSHD с DIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV).
XSHD и DIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHD и DIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHD и DIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.04% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | -13.55% | 17.91% | -7.86% | 1.52% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 10.48% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHD показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 10.48%.
XSHD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
DIV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHD и DIV
XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DIV в 0.45%.
Доходность на риск
XSHD vs. DIV — Ранг доходности на риск
XSHD
DIV
Сравнение XSHD c DIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHD | DIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.55 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 0.82 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.67 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 2.00 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHD | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.55 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.44 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.27 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между XSHD и DIV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и DIV
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности DIV в 6.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.68% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% | 0.00% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.76% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок XSHD и DIV
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и DIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHD | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -52.74% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -11.76% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -21.14% | -15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.55% | -3.44% | -24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -7.10% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 3.95% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и DIV
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHD | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 3.18% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 7.32% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 14.06% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 13.66% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 17.96% | +4.42% |