PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSHD с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с DGRE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - XSHD is a Dividend fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while DGRE is a Quality Factor fund actively managed by WisdomTree. XSHD is passively managed, while DGRE is actively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -3.07%/yr vs 8.99%/yr for DGRE. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 27.49%.

XSHD

1 день
-0.42%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
5.57%
С начала года
14.91%
1 год
14.49%
3 года*
2.21%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
—
Всё время*
0.00%

DGRE

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
17.44%
С начала года
27.49%
1 год
46.05%
3 года*
21.92%
5 лет*
8.99%
10 лет*
8.31%
Всё время*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRE

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
$227.85K$419.81K$483.14K

XSHD

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
$437.07K$388.94K$464.98K

Сравнение доходности по годам XSHD и DGRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		14.91%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		27.49%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%

Correlation

The correlation between XSHD and DGRE is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.27

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.38

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.41

The correlation between XSHD and DGRE shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSHD и DGRE

Секторы
XSHD
DGRE

Недвижимость

40.3%
0.3%

Потребительский защитный сектор

12.1%
2.3%

Коммунальные услуги

11.5%
0.9%

Промышленность

10.5%
8.0%

Энергетика

7.6%
1.1%

Сырьевые материалы

6.7%
4.4%

Потребительский циклический сектор

4.6%
2.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
0.8%

Здравоохранение

0.6%
2.6%

Финансовые услуги

0.1%
11.8%

Технологии

-

38.6%

Недвижимость

XSHD
40.3%
DGRE
0.3%

Потребительский защитный сектор

XSHD
12.1%
DGRE
2.3%

Коммунальные услуги

XSHD
11.5%
DGRE
0.9%

Промышленность

XSHD
10.5%
DGRE
8.0%

Энергетика

XSHD
7.6%
DGRE
1.1%

Сырьевые материалы

XSHD
6.7%
DGRE
4.4%

Потребительский циклический сектор

XSHD
4.6%
DGRE
2.6%

Коммуникационные услуги

XSHD
4.2%
DGRE
0.8%

Здравоохранение

XSHD
0.6%
DGRE
2.6%

Финансовые услуги

XSHD
0.1%
DGRE
11.8%

Технологии

XSHD

-

DGRE
38.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW

Доходность на риск

XSHD vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XSHD c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSHDDGREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.90

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.51

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.38

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

10.53

-6.65

XSHD vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DGRE равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSHD и DGRE

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и DGRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDDGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-36.95%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-13.68%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-20.65%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-33.43%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.98%

-5.76%

-14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-11.92%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.39%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и DGRE

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 4.66%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDDGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

8.56%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

22.70%

-12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

24.39%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

19.12%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

20.00%

+2.14%

Сравнение комиссий XSHD и DGRE

XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DGRE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и DGRE

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности DGRE в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.88%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and DGRE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (8.56%) compared to XSHD (4.66%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs DGRE's -36.95%.

On 5-year performance, DGRE leads with 8.99% vs -3.07% for XSHD. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, XSHD has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRE has performed better with a 8.99% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for DGRE.

XSHD has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 1.30% for DGRE.

XSHD is categorized as Dividend, while DGRE is Quality Factor. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.32% for DGRE.

DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и DGRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор