PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEP с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEP с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

XSEP и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XSEP и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEP и IVVM

2026 (YTD)202520242023
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		-0.84%8.94%8.41%5.86%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, XSEP показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

XSEP

1 день
0.35%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.89%
1 год
8.44%
3 года*
9.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с XSEP:
XSEP с XMARXSEP с TBILXSEP с SCHDXSEP с APRHXSEP с XDOCXSEP с PBJAXSEP с JULJ
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий XSEP и IVVM

XSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

XSEP vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEPIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.98

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

7.89

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEP vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEP на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEP и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEPIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.98

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.25

+0.15

Корреляция

Корреляция между XSEP и IVVM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и IVVM

XSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок XSEP и IVVM

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEPIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-11.62%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-9.29%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.72%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.96%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.64%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и IVVM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) составляет 2.79%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что XSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEPIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.76%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

6.04%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

12.91%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

9.82%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

9.82%

-2.68%