PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEP с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEP с ISWN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

XSEP и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XSEP и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEP и ISWN

2026 (YTD)2025202420232022
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		-1.18%8.94%8.41%16.07%2.83%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%8.19%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, XSEP показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

XSEP

1 день
1.48%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.54%
1 год
8.06%
3 года*
8.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с XSEP:
XSEP с XMARXSEP с TBILXSEP с SCHDXSEP с APRHXSEP с XDOCXSEP с PBJAXSEP с TLTW
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий XSEP и ISWN

XSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

XSEP vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEPISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.43

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.96

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.78

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

7.30

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEP vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEP на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа ISWN равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEP и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEPISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.43

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

-0.03

+1.42

Корреляция

Корреляция между XSEP и ISWN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и ISWN

XSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок XSEP и ISWN

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEPISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-32.35%

+23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-9.63%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-6.12%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-16.56%

+16.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.35%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и ISWN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) составляет 2.77%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что XSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEPISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

5.91%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

8.66%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

11.84%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

11.47%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

11.41%

-4.27%