PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEP с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEP с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

XSEP и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XSEP и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEP и FLJJ

2026 (YTD)20252024
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		-0.84%8.94%7.12%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, XSEP показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

XSEP

1 день
0.35%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.89%
1 год
8.44%
3 года*
9.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с XSEP:
XSEP с XMARXSEP с TBILXSEP с SCHDXSEP с APRHXSEP с PBJAXSEP с XDOCXSEP с JULJ
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с MSFO

Сравнение комиссий XSEP и FLJJ

XSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

XSEP vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEPFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.89

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.80

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.15

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

13.06

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEP vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEP на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEP и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEPFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.89

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.75

-0.34

Корреляция

Корреляция между XSEP и FLJJ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и FLJJ

Ни XSEP, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSEP и FLJJ

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEPFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-6.91%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-3.86%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.45%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.82%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.93%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и FLJJ

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что XSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEPFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.16%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

3.49%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

6.42%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

6.31%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

6.31%

+0.83%