PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEP с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEP с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

XSEP и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности XSEP и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEP и CAOS

2026 (YTD)202520242023
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		-1.18%8.94%8.41%11.81%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, XSEP показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

XSEP

1 день
1.48%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.70%
1 год
8.32%
3 года*
8.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с XSEP:
XSEP с XMARXSEP с TBILXSEP с SCHDXSEP с APRHXSEP с XDOCXSEP с PBJAXSEP с JULJ
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с AHTPXCAOS с SPYCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий XSEP и CAOS

XSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

XSEP vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEPCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.63

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.90

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.85

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

1.40

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEP vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEP на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEP и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEPCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.63

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.26

+0.13

Корреляция

Корреляция между XSEP и CAOS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и CAOS

Ни XSEP, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSEP и CAOS

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEPCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-3.60%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-3.60%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.93%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.90%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.18%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и CAOS

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что XSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEPCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

0.74%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

1.31%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

4.68%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

4.37%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

4.37%

+2.77%