Сравнение XSD с BTC-USD
XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XSD returned 30.26%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XSD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSD показывает доходность 88.46%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции XSD уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 30.26% против 57.32% соответственно.
XSD
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 88.46%
- 6 месяцев
- 84.83%
- 1 год
- 147.81%
- 3 года*
- 40.43%
- 5 лет*
- 27.60%
- 10 лет*
- 30.26%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам XSD и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 88.46% | 29.85% | 10.75% | 34.87% | -30.92% | 42.54% | 61.95% | 64.66% | -6.35% | 25.21% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between XSD and BTC-USD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.14 |
Over the past year, XSD and BTC-USD have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XSD
BTC-USD
Сравнение XSD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.87 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.99 | -0.78 | +8.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.64 | -1.36 | +28.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSD и BTC-USD
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -85.30% | +20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.61% | -51.21% | +32.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.25% | -51.21% | +9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.27% | -76.67% | +34.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.27% | -83.80% | +41.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -49.01% | +42.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -42.35% | +28.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 35.02% | -29.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и BTC-USD
SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 12.11% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 34.59% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.14% | 35.62% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.80% | 44.71% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.26% | 56.62% | -21.36% |
Часто задаваемые вопросы
XSD and BTC-USD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSD has higher volatility (20.05%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, XSD dropped -64.56% vs BTC-USD's -85.30%.
XSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор