PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XS6R.L с ^STOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XS6R.L с ^STOXX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XS6R.L (Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C) is Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, XS6R.L returned 10.89%/yr vs 6.78%/yr for ^STOXX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XS6R.L и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XS6R.L торгуется в GBp, в то время как ^STOXX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^STOXX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XS6R.L показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции XS6R.L превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 10.89% против 6.78% соответственно.

XS6R.L

1 день
1.68%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
11.39%
С начала года
15.55%
1 год
29.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
12.13%
10 лет*
10.89%

^STOXX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.22%
6 месяцев
2.60%
С начала года
5.71%
1 год
15.60%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.99%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XS6R.L и ^STOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XS6R.L
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C		15.55%38.34%-1.20%11.55%-3.84%1.17%18.06%22.81%3.52%13.95%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		5.71%23.53%0.80%10.49%-8.30%13.49%1.60%17.34%-12.39%12.28%

Correlation

The correlation between XS6R.L and ^STOXX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.62

Over the past year, the correlation between XS6R.L and ^STOXX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C

STOXX Europe 600 Index

Часто сравнивают с XS6R.L:
XS6R.L с EUN0.DEXS6R.L с WDEF.LXS6R.L с IRE.MIXS6R.L с EXH5.DEXS6R.L с GLDXS6R.L с ISX5.LXS6R.L с IBE.MC
Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с ^NDX

Доходность на риск

XS6R.L vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS6R.L
Ранг доходности на риск XS6R.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS6R.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS6R.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS6R.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS6R.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS6R.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS6R.L c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XS6R.L^STOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.30

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.88

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

1.50

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

5.02

+3.93

XS6R.L vs. ^STOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS6R.L на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа ^STOXX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS6R.L и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XS6R.L и ^STOXX

Максимальная просадка XS6R.L за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки ^STOXX в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS6R.L и ^STOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XS6R.L^STOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.87%

-47.50%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-10.52%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.65%

-14.04%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-19.20%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.10%

-28.53%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-2.27%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.00%

-9.37%

-17.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.13%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XS6R.L и ^STOXX

Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что XS6R.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XS6R.L^STOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

3.30%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

10.45%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

12.18%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

14.09%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

15.02%

+3.88%

Часто задаваемые вопросы

XS6R.L and ^STOXX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XS6R.L и ^STOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор