PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XS6R.L с WDEF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XS6R.L с WDEF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L).

XS6R.L и WDEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XS6R.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. WDEF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XS6R.L и WDEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XS6R.L и WDEF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XS6R.L
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C		14.44%38.34%-1.20%11.55%-3.84%1.17%18.06%22.81%3.39%-0.83%
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR		14.27%32.72%-6.71%18.06%-15.48%18.49%8.86%30.86%-16.42%6.43%
Разные валюты инструментов

XS6R.L торгуется в GBp, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XS6R.L показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у WDEF.L с доходностью 7.27%.

XS6R.L

1 день
1.40%
1 месяц
-1.72%
С начала года
14.44%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.33%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.25%
10 лет*
12.12%

WDEF.L

1 день
0.00%
1 месяц
17.37%
С начала года
7.27%
6 месяцев
-4.28%
1 год
26.76%
3 года*
11.56%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

Часто сравнивают с XS6R.L:
XS6R.L с IRE.MIXS6R.L с EUN0.DEXS6R.L с EXH5.DEXS6R.L с GLDXS6R.L с IBE.MCXS6R.L с ^STOXXXS6R.L с ISX5.L
Часто сравнивают с WDEF.L:
WDEF.L с EUADWDEF.L с DFNS.LWDEF.L с EUDF.DEWDEF.L с WELK.DEWDEF.L с DFENWDEF.L с NATOWDEF.L с VOO

Сравнение комиссий XS6R.L и WDEF.L

XS6R.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WDEF.L в 0.40%.

WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR
XS6R.L
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XS6R.L vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS6R.L
Ранг доходности на риск XS6R.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS6R.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS6R.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS6R.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS6R.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS6R.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS6R.L c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XS6R.LWDEF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

0.35

+2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

1.11

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.20

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.58

1.57

+3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

5.33

+10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XS6R.L vs. WDEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS6R.L на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа WDEF.L равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS6R.L и WDEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XS6R.LWDEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.35

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.28

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между XS6R.L и WDEF.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS6R.L и WDEF.L

Ни XS6R.L, ни WDEF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XS6R.L и WDEF.L

Максимальная просадка XS6R.L за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки WDEF.L в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS6R.L и WDEF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XS6R.LWDEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-35.48%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-25.81%

+16.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-30.24%

+8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-3.95%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-8.24%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

8.18%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XS6R.L и WDEF.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) составляет 6.72%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) волатильность равна 47.26%. Это указывает на то, что XS6R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XS6R.LWDEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

47.26%

-40.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

69.04%

-57.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

75.09%

-58.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

42.79%

-26.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

41.61%

-24.72%