PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XS6R.L с EXH5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XS6R.L с EXH5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE).

XS6R.L и EXH5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XS6R.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. EXH5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XS6R.L и EXH5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XS6R.L и EXH5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XS6R.L
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C		16.26%38.34%-1.20%11.55%-3.84%1.17%18.06%22.81%3.39%14.10%
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)		-2.46%36.46%17.33%10.32%9.31%11.02%-5.62%23.69%-5.84%16.23%
Разные валюты инструментов

XS6R.L торгуется в GBp, в то время как EXH5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXH5.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XS6R.L показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у EXH5.DE с доходностью -2.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XS6R.L имеют среднегодовую доходность 12.29%, а акции EXH5.DE немного впереди с 12.62%.

XS6R.L

1 день
1.60%
1 месяц
4.53%
С начала года
16.26%
6 месяцев
27.66%
1 год
44.13%
3 года*
18.32%
5 лет*
12.61%
10 лет*
12.29%

EXH5.DE

1 день
0.59%
1 месяц
4.22%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
2.19%
1 год
12.53%
3 года*
20.02%
5 лет*
14.54%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с XS6R.L:
XS6R.L с WDEF.LXS6R.L с IRE.MIXS6R.L с EUN0.DEXS6R.L с GLDXS6R.L с IBE.MCXS6R.L с ^STOXXXS6R.L с ISX5.L
Часто сравнивают с EXH5.DE:
EXH5.DE с LIRU.DEEXH5.DE с ^GSPCEXH5.DE с SWDA.LEXH5.DE с ALV.DEEXH5.DE с MUV2.DEEXH5.DE с ESIF.LEXH5.DE с SPYW.DE

Сравнение комиссий XS6R.L и EXH5.DE

XS6R.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXH5.DE в 0.46%.

EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)
XS6R.L
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XS6R.L vs. EXH5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS6R.L
Ранг доходности на риск XS6R.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS6R.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS6R.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS6R.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS6R.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS6R.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EXH5.DE
Ранг доходности на риск EXH5.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH5.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH5.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH5.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH5.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS6R.L c EXH5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XS6R.LEXH5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

0.69

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.02

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.14

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.20

1.55

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.95

3.89

+11.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XS6R.L vs. EXH5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS6R.L на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа EXH5.DE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS6R.L и EXH5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XS6R.LEXH5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.69

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.32

+0.08

Корреляция

Корреляция между XS6R.L и EXH5.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS6R.L и EXH5.DE

XS6R.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XS6R.L
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)		3.45%3.39%3.59%3.79%4.51%3.56%2.52%3.84%4.03%4.87%4.34%3.67%

Просадки

Сравнение просадок XS6R.L и EXH5.DE

Максимальная просадка XS6R.L за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки EXH5.DE в -64.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS6R.L и EXH5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XS6R.LEXH5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-73.44%

+43.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-10.90%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-18.63%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.10%

-46.55%

+19.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-2.47%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-15.56%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.46%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XS6R.L и EXH5.DE

Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что XS6R.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXH5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XS6R.LEXH5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.29%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

11.26%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

18.02%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

16.54%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

19.07%

-2.18%