Сравнение XS6R.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
XS6R.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XS6R.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XS6R.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XS6R.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS6R.L Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C | 14.44% | 38.34% | -1.20% | 11.55% | -3.84% | 1.17% | 18.06% | 22.81% | 3.39% | 14.10% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.30% | 52.02% | 28.87% | 7.06% | 11.03% | -3.24% | 21.15% | 13.37% | 3.87% | 3.05% |
Разные валюты инструментов
XS6R.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS6R.L показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции XS6R.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 12.12% против 14.76% соответственно.
XS6R.L
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.33%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 12.12%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 23.20%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XS6R.L и GLD
XS6R.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XS6R.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
XS6R.L
GLD
Сравнение XS6R.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS6R.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.79 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 2.24 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.34 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 2.58 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 9.79 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS6R.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.79 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.38 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.91 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.70 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между XS6R.L и GLD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS6R.L и GLD
Ни XS6R.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XS6R.L и GLD
Максимальная просадка XS6R.L за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS6R.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XS6R.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -45.56% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -19.21% | +10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -21.03% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.10% | -22.00% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -11.71% | +8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -16.17% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 5.25% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS6R.L и GLD
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) составляет 6.72%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что XS6R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XS6R.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 10.65% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 23.23% | -11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 25.89% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.53% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.23% | +0.66% |