PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XS6R.L с EUN0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XS6R.L с EUN0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE).

XS6R.L и EUN0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XS6R.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XS6R.L и EUN0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XS6R.L и EUN0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XS6R.L
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C		16.26%38.34%-1.20%11.55%-3.84%1.17%18.06%22.81%3.39%14.10%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		5.68%18.11%6.57%8.58%-8.46%12.96%1.40%17.71%-3.01%13.80%
Разные валюты инструментов

XS6R.L торгуется в GBp, в то время как EUN0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUN0.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XS6R.L показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у EUN0.DE с доходностью 5.68%. За последние 10 лет акции XS6R.L превзошли акции EUN0.DE по среднегодовой доходности: 12.29% против 7.95% соответственно.

XS6R.L

1 день
1.60%
1 месяц
4.53%
С начала года
16.26%
6 месяцев
27.66%
1 год
44.13%
3 года*
18.32%
5 лет*
12.61%
10 лет*
12.29%

EUN0.DE

1 день
0.70%
1 месяц
0.49%
С начала года
5.68%
6 месяцев
8.26%
1 год
14.59%
3 года*
10.87%
5 лет*
8.93%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с XS6R.L:
XS6R.L с WDEF.LXS6R.L с IRE.MIXS6R.L с EXH5.DEXS6R.L с GLDXS6R.L с IBE.MCXS6R.L с ^STOXXXS6R.L с ISX5.L
Часто сравнивают с EUN0.DE:
EUN0.DE с CEMS.DEEUN0.DE с VWCE.DEEUN0.DE с SPYEUN0.DE с ITAEUN0.DE с HDVEUN0.DE с XESC.DEEUN0.DE с XLU

Сравнение комиссий XS6R.L и EUN0.DE

XS6R.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EUN0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF
XS6R.L
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XS6R.L vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS6R.L
Ранг доходности на риск XS6R.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS6R.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS6R.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS6R.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS6R.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS6R.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS6R.L c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XS6R.LEUN0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

1.21

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.64

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.25

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.20

1.62

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.95

6.15

+8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XS6R.L vs. EUN0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS6R.L на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа EUN0.DE равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS6R.L и EUN0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XS6R.LEUN0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.21

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.66

-0.25

Корреляция

Корреляция между XS6R.L и EUN0.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS6R.L и EUN0.DE

Ни XS6R.L, ни EUN0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XS6R.L и EUN0.DE

Максимальная просадка XS6R.L за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки EUN0.DE в -24.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS6R.L и EUN0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XS6R.LEUN0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-30.68%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-9.10%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-19.64%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.10%

-30.68%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-3.06%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-4.71%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.77%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XS6R.L и EUN0.DE

Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что XS6R.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XS6R.LEUN0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

4.27%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

7.15%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

12.06%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

11.33%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

12.69%

+4.20%