Сравнение XS6R.L с ISX5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L).
XS6R.L и ISX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XS6R.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. ISX5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XS6R.L и ISX5.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XS6R.L и ISX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS6R.L Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C | 16.26% | 38.34% | -1.20% | 11.55% | -3.84% | 1.17% | 18.06% | 22.81% | 3.39% | 14.10% |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | -1.08% | 27.56% | 6.73% | 20.34% | -3.73% | 14.81% | 3.05% | 22.13% | -10.54% | 15.52% |
Разные валюты инструментов
XS6R.L торгуется в GBp, в то время как ISX5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISX5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS6R.L показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у ISX5.L с доходностью -1.08%.
XS6R.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- 27.66%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 12.29%
ISX5.L
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XS6R.L и ISX5.L
XS6R.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ISX5.L в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XS6R.L vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск
XS6R.L
ISX5.L
Сравнение XS6R.L c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS6R.L | ISX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 0.90 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 1.30 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.18 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 1.63 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 6.02 | +8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS6R.L | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 0.90 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.65 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.63 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между XS6R.L и ISX5.L составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS6R.L и ISX5.L
Ни XS6R.L, ни ISX5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XS6R.L и ISX5.L
Максимальная просадка XS6R.L за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки ISX5.L в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS6R.L и ISX5.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XS6R.L | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -37.94% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -12.92% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -34.86% | +13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -9.62% | +8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -7.62% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.50% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS6R.L и ISX5.L
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеют волатильность 6.85% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XS6R.L | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.08% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 12.04% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 17.30% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 18.57% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 20.98% | -4.09% |