Сравнение XRX с XOM
XRX (Xerox Holdings Corporation) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. XRX operates in Information Technology Services (Technology), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, XRX returned -14.31%/yr vs 10.14%/yr for XOM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRX и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRX показывает доходность 50.20%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 28.05%. За последние 10 лет акции XRX уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: -14.31% против 10.14% соответственно.
XRX
- 1 день
- 7.38%
- 1 месяц
- 32.20%
- С начала года
- 50.20%
- 6 месяцев
- 28.89%
- 1 год
- -27.97%
- 3 года*
- -33.10%
- 5 лет*
- -27.72%
- 10 лет*
- -14.31%
XOM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 28.05%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам XRX и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRX Xerox Holdings Corporation | 50.20% | -70.56% | -49.82% | 33.82% | -31.32% | 1.98% | -33.61% | 92.27% | -29.38% | 31.01% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 28.05% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between XRX and XOM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 1978 г. | 0.30 |
The correlation between XRX and XOM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XRX:
-$11.04
XOM:
$5.93
XRX:
0.04
XOM:
1.99
XRX:
$7.41B
XOM:
$326.01B
XRX:
$3.41B
XOM:
$83.11B
XRX:
-$256.00M
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRX vs. XOM — Ранг доходности на риск
XRX
XOM
Сравнение XRX c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xerox Holdings Corporation (XRX) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRX | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.42 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 9.70 | -10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRX | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.19 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.92 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.36 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.48 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок XRX и XOM
Максимальная просадка XRX за все время составила -98.47%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRX и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRX | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.47% | -62.40% | -36.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.97% | -15.69% | -65.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.75% | -18.92% | -73.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.40% | -20.51% | -72.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.44% | -61.34% | -34.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -10.73% | -84.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.18% | -10.20% | -41.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.34% | 5.52% | +49.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRX и XOM
Xerox Holdings Corporation (XRX) имеет более высокую волатильность в 30.30% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что XRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRX | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.30% | 10.07% | +20.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.64% | 20.30% | +49.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.45% | 24.49% | +65.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.76% | 26.73% | +31.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 28.18% | +21.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRX и XOM
Дивидендная доходность XRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности XOM в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.68% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
XRX Xerox Holdings Corporation | 2.87% | 8.44% | 11.86% | 5.46% | 6.85% | 4.42% | 4.31% | 2.71% | 5.06% | 44.32% | 3.55% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XRX и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xerox Holdings Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XRX и XOM
XRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xerox Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 67.5%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
XRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xerox Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в -73.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
XRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xerox Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в -109.00M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
XRX and XOM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRX has higher volatility (30.30%) compared to XOM (10.07%). In terms of maximum drawdown, XRX dropped -98.47% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRX и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор