PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XRX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRX с SPY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xerox Holdings Corporation (XRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRX или SPY.

Корреляция

Корреляция между XRX и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xerox Holdings Corporation (XRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRX:

-1.09

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

XRX:

-1.81

SPY:

0.93

Коэф-т Омега

XRX:

0.78

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

XRX:

-0.63

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

XRX:

-1.51

SPY:

2.33

Индекс Язвы

XRX:

39.52%

SPY:

4.90%

Дневная вол-ть

XRX:

54.71%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

XRX:

-94.91%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

XRX:

-92.84%

SPY:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, XRX показывает доходность -37.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции XRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.79% против 12.52% соответственно.

XRX

С начала года

-37.75%

1 месяц

25.18%

6 месяцев

-38.29%

1 год

-59.48%

3 года

-28.35%

5 лет

-16.06%

10 лет

-10.79%

SPY

С начала года

-0.21%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

-1.16%

1 год

11.45%

3 года

15.35%

5 лет

16.25%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xerox Holdings Corporation

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XRX
Ранг риск-скорректированной доходности XRX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xerox Holdings Corporation (XRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XRX на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRX и SPY

Дивидендная доходность XRX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XRX
Xerox Holdings Corporation		17.09%11.86%5.46%6.85%4.42%4.31%2.71%5.06%13.66%3.57%2.63%1.82%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок XRX и SPY

Максимальная просадка XRX за все время составила -94.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XRX и SPY

Xerox Holdings Corporation (XRX) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что XRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...