Сравнение XRX с LEXCX
XRX (Xerox Holdings Corporation) is a stock, while LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, XRX returned -16.07%/yr vs 11.97%/yr for LEXCX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRX и LEXCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRX показывает доходность 16.26%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 25.66%. За последние 10 лет акции XRX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: -16.07% против 11.97% соответственно.
XRX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -17.89%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 16.26%
- 1 год
- -43.05%
- 3 года*
- -40.92%
- 5 лет*
- -30.51%
- 10 лет*
- -16.07%
LEXCX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 6.16%
- 6 месяцев
- 22.93%
- С начала года
- 25.66%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам XRX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRX Xerox Holdings Corporation | 16.26% | -70.56% | -49.82% | 33.82% | -31.32% | 1.98% | -33.61% | 92.27% | -29.38% | 31.01% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 25.66% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Correlation
The correlation between XRX and LEXCX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1986 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between XRX and LEXCX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
XRX
LEXCX
Сравнение XRX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xerox Holdings Corporation (XRX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 5.24 | -5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 12.55 | -13.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRX и LEXCX
Максимальная просадка XRX за все время составила -98.47%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRX и LEXCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.47% | -50.42% | -48.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.97% | -5.62% | -75.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.75% | -14.03% | -78.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | -19.75% | -73.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.44% | -39.21% | -56.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.62% | -0.49% | -96.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.27% | -7.11% | -45.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.92% | 2.49% | +55.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRX и LEXCX
Xerox Holdings Corporation (XRX) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что XRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 4.67% | +11.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.59% | 10.63% | +60.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.81% | 14.07% | +76.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.38% | 16.49% | +41.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.83% | 18.98% | +30.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRX и LEXCX
Дивидендная доходность XRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности LEXCX в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.15% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
XRX Xerox Holdings Corporation | 3.73% | 8.44% | 11.86% | 5.46% | 6.85% | 4.42% | 4.31% | 2.71% | 5.06% | 44.32% | 3.55% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
XRX and LEXCX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRX has higher volatility (16.58%) compared to LEXCX (4.67%). In terms of maximum drawdown, XRX dropped -98.47% vs LEXCX's -50.42%.
LEXCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRX и LEXCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор