PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRX с LEXCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRX (Xerox Holdings Corporation) is a stock, while LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, XRX returned -14.31%/yr vs 11.94%/yr for LEXCX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XRX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xerox Holdings Corporation (XRX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRX показывает доходность 50.20%, что значительно выше, чем у LEXCX с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции XRX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: -14.31% против 11.94% соответственно.

XRX

1 день
7.38%
1 месяц
32.20%
С начала года
50.20%
6 месяцев
28.89%
1 год
-27.97%
3 года*
-33.10%
5 лет*
-27.72%
10 лет*
-14.31%

LEXCX

1 день
0.41%
1 месяц
0.37%
С начала года
18.86%
6 месяцев
16.44%
1 год
23.81%
3 года*
14.84%
5 лет*
11.05%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRX
Xerox Holdings Corporation		50.20%-70.56%-49.82%33.82%-31.32%1.98%-33.61%92.27%-29.38%31.01%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		18.86%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Correlation

The correlation between XRX and LEXCX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1986 г.

0.44

Over the past year, the correlation between XRX and LEXCX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xerox Holdings Corporation

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с XRX:
XRX с CNXCXRX с SCHDXRX с TXRX с XOMXRX с SPYXRX с VTSAXXRX с VOO
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с LLYLEXCX с BABA

Доходность на риск

XRX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRX
Ранг доходности на риск XRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xerox Holdings Corporation (XRX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRXLEXCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.85

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.82

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

4.11

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

10.37

-10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа LEXCX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRXLEXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.85

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.69

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

0.64

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.54

-0.58

Просадки

Сравнение просадок XRX и LEXCX

Максимальная просадка XRX за все время составила -98.47%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRX и LEXCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.47%

-50.42%

-48.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.97%

-6.22%

-74.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.75%

-14.03%

-78.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.40%

-19.75%

-73.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.44%

-39.21%

-56.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.63%

-2.44%

-93.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.18%

-7.12%

-45.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.34%

2.41%

+52.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XRX и LEXCX

Xerox Holdings Corporation (XRX) имеет более высокую волатильность в 30.30% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что XRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.30%

4.50%

+25.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.64%

10.44%

+59.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.45%

13.80%

+76.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.76%

16.50%

+41.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.50%

18.98%

+30.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRX и LEXCX

Дивидендная доходность XRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности LEXCX в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.39%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%
XRX
Xerox Holdings Corporation		2.87%8.44%11.86%5.46%6.85%4.42%4.31%2.71%5.06%44.32%3.55%2.63%

Часто задаваемые вопросы

XRX and LEXCX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRX has higher volatility (30.30%) compared to LEXCX (4.50%). In terms of maximum drawdown, XRX dropped -98.47% vs LEXCX's -50.42%.

LEXCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRX и LEXCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор