PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XRX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRX с VTSAX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xerox Holdings Corporation (XRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRX или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между XRX и VTSAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XRX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xerox Holdings Corporation (XRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRX:

-1.10

VTSAX:

0.64

Коэф-т Сортино

XRX:

-1.84

VTSAX:

1.04

Коэф-т Омега

XRX:

0.77

VTSAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

XRX:

-0.63

VTSAX:

0.67

Коэф-т Мартина

XRX:

-1.52

VTSAX:

2.53

Индекс Язвы

XRX:

39.33%

VTSAX:

5.12%

Дневная вол-ть

XRX:

54.70%

VTSAX:

19.92%

Макс. просадка

XRX:

-94.91%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

XRX:

-92.91%

VTSAX:

-3.36%

Доходность по периодам

С начала года, XRX показывает доходность -38.36%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции XRX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -10.88% против 12.11% соответственно.

XRX

С начала года

-38.36%

1 месяц

24.57%

6 месяцев

-36.27%

1 год

-60.10%

3 года

-28.20%

5 лет

-16.23%

10 лет

-10.88%

VTSAX

С начала года

1.10%

1 месяц

15.50%

6 месяцев

0.29%

1 год

12.46%

3 года

16.07%

5 лет

16.14%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xerox Holdings Corporation

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XRX
Ранг риск-скорректированной доходности XRX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xerox Holdings Corporation (XRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XRX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRX и VTSAX

Дивидендная доходность XRX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%, что больше доходности VTSAX в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XRX
Xerox Holdings Corporation		17.26%11.86%5.46%6.85%4.42%4.31%2.71%5.06%13.65%3.55%2.63%1.80%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.28%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок XRX и VTSAX

Максимальная просадка XRX за все время составила -94.91%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XRX и VTSAX

Xerox Holdings Corporation (XRX) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что XRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...