PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRX с VTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xerox Holdings Corporation (XRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности XRX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xerox Holdings Corporation (XRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRX
Xerox Holdings Corporation		-45.77%-70.56%-49.82%33.82%-31.32%1.98%-33.61%92.27%-29.38%31.01%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, XRX показывает доходность -45.77%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции XRX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -23.19% против 13.60% соответственно.

XRX

1 день
-2.33%
1 месяц
-28.60%
С начала года
-45.77%
6 месяцев
-66.54%
1 год
-73.31%
3 года*
-53.59%
5 лет*
-41.23%
10 лет*
-23.19%

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xerox Holdings Corporation

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с XRX:
XRX с XOMXRX с TXRX с SCHDXRX с CNXCXRX с SPYXRX с LEXCXXRX с VOO
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

XRX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRX
Ранг доходности на риск XRX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xerox Holdings Corporation (XRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.97

0.98

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.80

1.50

-3.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.23

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.51

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

7.24

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRX на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

0.98

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

0.61

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.74

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.44

-0.53

Корреляция

Корреляция между XRX и VTSAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRX и VTSAX

Дивидендная доходность XRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности VTSAX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XRX
Xerox Holdings Corporation		7.94%8.44%11.86%5.46%6.85%4.42%4.31%2.71%5.06%44.32%3.55%2.63%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок XRX и VTSAX

Максимальная просадка XRX за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

XRXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.44%

-55.33%

-43.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.50%

-12.41%

-68.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.25%

-25.36%

-67.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.33%

-34.97%

-60.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.42%

-6.22%

-92.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.02%

-9.06%

-42.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.42%

2.59%

+45.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XRX и VTSAX

Xerox Holdings Corporation (XRX) имеет более высокую волатильность в 20.69% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что XRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.69%

5.49%

+15.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.18%

9.79%

+40.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.65%

18.61%

+57.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.96%

17.37%

+33.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.76%

18.39%

+27.37%