PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XRX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRX с VOO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xerox Holdings Corporation (XRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRX или VOO.

Корреляция

Корреляция между XRX и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XRX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xerox Holdings Corporation (XRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRX:

-1.09

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

XRX:

-1.81

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

XRX:

0.78

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

XRX:

-0.63

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

XRX:

-1.51

VOO:

2.35

Индекс Язвы

XRX:

39.52%

VOO:

4.90%

Дневная вол-ть

XRX:

54.71%

VOO:

19.45%

Макс. просадка

XRX:

-94.91%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

XRX:

-92.84%

VOO:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, XRX показывает доходность -37.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции XRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -10.79% против 12.60% соответственно.

XRX

С начала года

-37.75%

1 месяц

25.18%

6 месяцев

-38.29%

1 год

-59.48%

3 года

-28.35%

5 лет

-16.06%

10 лет

-10.79%

VOO

С начала года

-0.17%

1 месяц

10.68%

6 месяцев

-1.11%

1 год

11.53%

3 года

15.43%

5 лет

16.33%

10 лет

12.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xerox Holdings Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XRX
Ранг риск-скорректированной доходности XRX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xerox Holdings Corporation (XRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XRX на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRX и VOO

Дивидендная доходность XRX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XRX
Xerox Holdings Corporation		17.09%11.86%5.46%6.85%4.42%4.31%2.71%5.06%13.66%3.57%2.63%1.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок XRX и VOO

Максимальная просадка XRX за все время составила -94.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XRX и VOO

Xerox Holdings Corporation (XRX) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что XRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...