PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRX с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xerox Holdings Corporation (XRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XRX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xerox Holdings Corporation (XRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRX
Xerox Holdings Corporation		-45.77%-70.56%-49.82%33.82%-31.32%1.98%-33.61%92.27%-29.38%31.01%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, XRX показывает доходность -45.77%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции XRX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -23.19% против 12.25% соответственно.

XRX

1 день
-2.33%
1 месяц
-28.60%
С начала года
-45.77%
6 месяцев
-66.54%
1 год
-73.31%
3 года*
-53.59%
5 лет*
-41.23%
10 лет*
-23.19%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xerox Holdings Corporation

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с XRX:
XRX с XOMXRX с TXRX с CNXCXRX с SPYXRX с LEXCXXRX с VTSAXXRX с VOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

XRX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRX
Ранг доходности на риск XRX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xerox Holdings Corporation (XRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.97

0.88

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.80

1.32

-3.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.19

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.05

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

3.55

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRX на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

0.88

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

0.58

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.74

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.84

-0.93

Корреляция

Корреляция между XRX и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRX и SCHD

Дивидендная доходность XRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XRX
Xerox Holdings Corporation		7.94%8.44%11.86%5.46%6.85%4.42%4.31%2.71%5.06%44.32%3.55%2.63%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок XRX и SCHD

Максимальная просадка XRX за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

XRXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.44%

-33.37%

-65.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.50%

-12.74%

-67.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.25%

-16.85%

-76.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.33%

-33.37%

-61.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.42%

-3.43%

-94.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.02%

-3.34%

-48.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.42%

3.75%

+44.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XRX и SCHD

Xerox Holdings Corporation (XRX) имеет более высокую волатильность в 20.69% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что XRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.69%

2.33%

+18.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.18%

7.96%

+42.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.65%

15.69%

+59.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.96%

14.40%

+36.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.76%

16.70%

+29.06%