PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRT с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRT с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRT (SPDR S&P Retail ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XRT is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Retail Select Industry, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRT returned 8.58%/yr vs 25.62%/yr for XLK. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRT charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности XRT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 8.58% против 25.62% соответственно.

XRT

1 день
0.19%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.47%
1 год
9.41%
3 года*
14.01%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
8.58%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRT и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRT
SPDR S&P Retail ETF		-1.80%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between XRT and XLK is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.60

Over the past year, the correlation between XRT and XLK has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XRT и XLK

Секторы
XRT
XLK

Потребительский циклический сектор

73.6%

-

Потребительский защитный сектор

20.9%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Здравоохранение

1.4%

-

Технологии

1.4%
99.7%

Энергетика

1.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XRT
73.6%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

XRT
20.9%
XLK

-

Коммуникационные услуги

XRT
1.4%
XLK

-

Здравоохранение

XRT
1.4%
XLK

-

Технологии

XRT
1.4%
XLK
99.7%

Энергетика

XRT
1.4%
XLK
0.2%

Сырьевые материалы

XRT

-

XLK

-

Финансовые услуги

XRT

-

XLK

-

Промышленность

XRT

-

XLK
0.1%

Недвижимость

XRT

-

XLK

-

Коммунальные услуги

XRT

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Retail ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с VOOXRT с KSS
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

XRT vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRTXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
3.09

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
3.77

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.49

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

4.04

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

13.55

-11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRT vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRTXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

3.09

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.95

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

1.05

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.41

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XRT и XLK

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRTXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-82.05%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-15.92%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-25.66%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-33.56%

-11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

-33.56%

-13.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.66%

-2.54%

-11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-34.95%

+19.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

4.74%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и XLK

Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 6.43%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRTXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

7.27%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

16.76%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

20.86%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

24.90%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

24.49%

+2.66%

Сравнение комиссий XRT и XLK

XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и XLK

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.83%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

XRT and XLK have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to XRT (6.43%). In terms of maximum drawdown, XRT dropped -65.81% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.62% vs 8.58% for XRT. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XRT has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.62% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XRT.

XRT has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.40% for XLK.

XRT is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLK is Technology Equities. XRT tracks S&P Retail Select Industry, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.35% for XRT and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRT и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор