Сравнение XRT с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
XRT и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRT и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRT и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 7.35% против 21.00% соответственно.
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и XLK
XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
XRT vs. XLK — Ранг доходности на риск
XRT
XLK
Сравнение XRT c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRT | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.13 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.71 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.97 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 6.31 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.13 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.64 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.87 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XRT и XLK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и XLK
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и XLK
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -82.05% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -15.92% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -33.56% | -11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -33.56% | -13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -11.04% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -35.17% | +20.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 4.98% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и XLK
Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 5.66%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 8.12% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 16.49% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 27.05% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 24.72% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 24.33% | +2.83% |