Сравнение XRT с URBN
XRT (SPDR S&P Retail ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Retail Select Industry, while URBN (Urban Outfitters, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XRT returned 8.56%/yr vs 9.54%/yr for URBN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XRT и URBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у URBN с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям URBN по среднегодовой доходности: 8.56% против 9.54% соответственно.
XRT
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- 8.56%
URBN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 31.89%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам XRT и URBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | -1.99% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
URBN Urban Outfitters, Inc. | -3.57% | 37.14% | 53.77% | 49.64% | -18.77% | 14.69% | -7.81% | -16.36% | -5.31% | 23.10% |
Correlation
The correlation between XRT and URBN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г. | 0.68 |
The correlation between XRT and URBN has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRT vs. URBN — Ранг доходности на риск
XRT
URBN
Сравнение XRT c URBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRT | URBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.00 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 0.01 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRT | URBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.00 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.30 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.20 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.20 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XRT и URBN
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что меньше максимальной просадки URBN в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и URBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRT | URBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -83.96% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -26.32% | +12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -28.53% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -56.36% | +11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -73.80% | +26.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -12.25% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -32.57% | +17.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 13.69% | -7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и URBN
Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 6.50%, в то время как у Urban Outfitters, Inc. (URBN) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRT | URBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 10.41% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 28.30% | -14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 43.06% | -22.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 47.22% | -20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 48.75% | -21.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и URBN
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как URBN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBN Urban Outfitters, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.83% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
XRT and URBN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URBN has higher volatility (10.41%) compared to XRT (6.50%). In terms of maximum drawdown, XRT dropped -65.81% vs URBN's -83.96%.
XRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRT и URBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор