Сравнение XRT с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
XRT и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRT и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRT и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 7.35% против 8.45% соответственно.
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и SPYD
XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
XRT vs. SPYD — Ранг доходности на риск
XRT
SPYD
Сравнение XRT c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRT | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.49 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.78 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.59 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 2.09 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRT | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.48 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между XRT и SPYD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и SPYD
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и SPYD
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRT | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -46.42% | -19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.35% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -22.25% | -22.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -46.42% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -4.70% | -11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -6.24% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 3.47% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и SPYD
SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что XRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRT | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 3.03% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 8.61% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 15.67% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 16.24% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 19.80% | +7.36% |