PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRT с RSPD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRT с RSPD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD).

XRT и RSPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XRT и RSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRT и RSPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRT
SPDR S&P Retail ETF		-5.24%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у RSPD с доходностью -5.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XRT имеют среднегодовую доходность 7.35%, а акции RSPD немного впереди с 7.40%.

XRT

1 день
0.16%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-6.21%
1 год
16.31%
3 года*
9.74%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
7.35%

RSPD

1 день
0.40%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.80%
1 год
8.16%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Retail ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с VOOXRT с KSS
Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPHQRSPD с SPYRSPD с FDIS

Сравнение комиссий XRT и RSPD

XRT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSPD в 0.40%.

RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
XRT
SPDR S&P Retail ETF

Доходность на риск

XRT vs. RSPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRT c RSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRTRSPDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.36

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.71

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.65

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

1.88

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRT vs. RSPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа RSPD равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и RSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRTRSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.36

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.16

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.33

+0.01

Корреляция

Корреляция между XRT и RSPD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и RSPD

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности RSPD в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.86%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.04%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%

Просадки

Сравнение просадок XRT и RSPD

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, примерно равная максимальной просадке RSPD в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и RSPD.

Загрузка...

Показатели просадок

XRTRSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-68.00%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-13.57%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-34.41%

-10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

-48.00%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.69%

-10.26%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-10.72%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

4.70%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и RSPD

Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 5.66%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRTRSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.41%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

12.97%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.74%

22.51%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.01%

22.01%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

23.01%

+4.15%