PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRT с FXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRT с FXD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRT (SPDR S&P Retail ETF) and FXD (First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds - XRT tracks the S&P Retail Select Industry while FXD tracks the StrataQuant Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRT returned 8.56%/yr vs 7.89%/yr for FXD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XRT charges 0.35%/yr vs 0.63%/yr for FXD.

Доходность

Сравнение доходности XRT и FXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у FXD с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции XRT превзошли акции FXD по среднегодовой доходности: 8.56% против 7.89% соответственно.

XRT

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-2.00%
1 год
8.44%
3 года*
13.38%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
8.56%

FXD

1 день
-0.39%
1 месяц
2.79%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.26%
1 год
9.00%
3 года*
10.33%
5 лет*
3.00%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRT и FXD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRT
SPDR S&P Retail ETF		-1.99%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-1.88%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%

Correlation

The correlation between XRT and FXD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.86

The correlation between XRT and FXD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRT и FXD

Секторы
XRT
FXD

Потребительский циклический сектор

73.6%
69.7%

Потребительский защитный сектор

20.9%
9.2%

Коммуникационные услуги

1.4%
6.7%

Здравоохранение

1.4%

-

Технологии

1.4%
2.5%

Энергетика

1.4%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

9.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XRT
73.6%
FXD
69.7%

Потребительский защитный сектор

XRT
20.9%
FXD
9.2%

Коммуникационные услуги

XRT
1.4%
FXD
6.7%

Здравоохранение

XRT
1.4%
FXD

-

Технологии

XRT
1.4%
FXD
2.5%

Энергетика

XRT
1.4%
FXD
0.8%

Сырьевые материалы

XRT

-

FXD

-

Финансовые услуги

XRT

-

FXD

-

Промышленность

XRT

-

FXD
9.2%

Недвижимость

XRT

-

FXD

-

Коммунальные услуги

XRT

-

FXD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Retail ETF

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с VOOXRT с KSS
Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с RTHFXD с VOO

Доходность на риск

XRT vs. FXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRT c FXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRTFXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.47

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
0.83

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

0.65

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

1.65

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRT vs. FXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXD равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и FXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRTFXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.13

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.31

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XRT и FXD

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, примерно равная максимальной просадке FXD в -65.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и FXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRTFXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-65.27%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-13.94%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-26.02%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-33.74%

-10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

-49.54%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-7.12%

-6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-10.97%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

5.48%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и FXD

SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что XRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRTFXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.00%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

14.23%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

19.21%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

22.70%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

23.67%

+3.49%

Сравнение комиссий XRT и FXD

XRT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и FXD

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности FXD в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.78%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.83%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

XRT and FXD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRT has higher volatility (6.50%) compared to FXD (6.00%). In terms of maximum drawdown, XRT dropped -65.81% vs FXD's -65.27%.

On 10-year performance, XRT leads with 8.56% vs 7.89% for FXD. On fees, XRT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FXD has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XRT has performed better with a 8.56% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for FXD.

XRT has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.78% for FXD.

XRT tracks S&P Retail Select Industry, while FXD tracks StrataQuant Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XRT and 0.63% for FXD.

FXD currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRT и FXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор