Сравнение XRT с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
XRT и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRT и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRT и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции XRT превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 7.35% против 2.13% соответственно.
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и BIL
XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
XRT vs. BIL — Ранг доходности на риск
XRT
BIL
Сравнение XRT c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRT | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 19.52 | -18.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 254.20 | -253.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 180.39 | -179.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 368.00 | -366.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 4,131.71 | -4,128.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 19.52 | -18.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 12.55 | -12.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 8.23 | -7.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 2.73 | -2.39 |
Корреляция
Корреляция между XRT и BIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и BIL
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и BIL
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -0.78% | -65.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -0.01% | -13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -0.12% | -44.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -0.21% | -46.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | 0.00% | -16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -0.26% | -14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 0.00% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и BIL
SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 0.06% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 0.14% | +14.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 0.21% | +24.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 0.26% | +26.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 0.26% | +26.90% |