Сравнение XRPT с ETHW
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -88.46% vs -32.55% for ETHW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -70.47%, что значительно ниже, чем у ETHW с доходностью -40.29%.
XRPT
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -70.47%
- 6 месяцев
- -78.42%
- 1 год
- -88.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.25%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -70.47% | -67.83% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -40.29% | 12.42% |
Correlation
The correlation between XRPT and ETHW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between XRPT and ETHW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. ETHW — Ранг доходности на риск
XRPT
ETHW
Сравнение XRPT c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPT | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.96 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.52 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.86 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPT | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.48 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.42 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XRPT и ETHW
Максимальная просадка XRPT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки ETHW в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.02% | -64.04% | -30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.02% | -63.39% | -31.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.02% | -63.39% | -31.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.11% | -32.72% | -30.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.46% | 37.95% | +32.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и ETHW
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 27.84% по сравнению с Bitwise Ethereum ETF (ETHW) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | 9.86% | +17.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.32% | 45.32% | +59.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.33% | 68.23% | +82.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.19% | 72.06% | +77.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.19% | 72.06% | +77.13% |
Сравнение комиссий XRPT и ETHW
XRPT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и ETHW
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, тогда как ETHW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.26% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and ETHW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (27.84%) compared to ETHW (9.86%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -95.02% vs ETHW's -64.04%.
On 1-year performance, ETHW leads with -32.55% vs -88.46% for XRPT. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 9.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -32.55% return vs -88.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
XRPT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Bitwise. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.20% for ETHW.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор