Сравнение XRPT с ETHD
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -94.51% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. XRPT charges 0.94%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -75.71%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
XRPT
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -21.35%
- 6 месяцев
- -80.18%
- С начала года
- -75.71%
- 1 год
- -94.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -75.71% | -67.94% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -68.21% |
Correlation
The correlation between XRPT and ETHD is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | -0.85 |
The correlation between XRPT and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. ETHD — Ранг доходности на риск
XRPT
ETHD
Сравнение XRPT c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.10 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.17 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.27 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и ETHD
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, примерно равная максимальной просадке ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -95.59% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -60.45% | -35.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.90% | -89.82% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.09% | -67.04% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.24% | 38.15% | +39.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и ETHD
Текущая волатильность для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) составляет 26.27%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что XRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.27% | 29.48% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.28% | 94.34% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.95% | 136.33% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.27% | 141.48% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.27% | 141.48% | +5.79% |
Сравнение комиссий XRPT и ETHD
XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и ETHD
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности ETHD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.54% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and ETHD have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to XRPT (26.27%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.33% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -94.51% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPT has been the lower-risk option at 26.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -94.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
XRPT has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 5.71% for ETHD.
They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор