Сравнение XRPT с ETHD
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -88.46% vs -40.70% for ETHD. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. XRPT charges 0.94%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -70.47%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 68.24%.
XRPT
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -70.47%
- 6 месяцев
- -78.42%
- 1 год
- -88.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -70.47% | -67.83% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -64.90% |
Correlation
The correlation between XRPT and ETHD is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | -0.84 |
The correlation between XRPT and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. ETHD — Ранг доходности на риск
XRPT
ETHD
Сравнение XRPT c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPT | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.05 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.49 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.62 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPT | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.30 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.34 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок XRPT и ETHD
Максимальная просадка XRPT за все время составила -95.02%, примерно равная максимальной просадке ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.02% | -95.59% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.02% | -83.63% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.02% | -86.85% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.11% | -66.06% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.46% | 66.08% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и ETHD
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 27.84% по сравнению с ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) с волатильностью 18.57%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | 18.57% | +9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.32% | 90.60% | +13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.33% | 136.04% | +14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.19% | 142.06% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.19% | 142.06% | +7.13% |
Сравнение комиссий XRPT и ETHD
XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и ETHD
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности ETHD в 10.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.26% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and ETHD have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (27.84%) compared to ETHD (18.57%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -95.02% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -40.70% vs -88.46% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ETHD has been the lower-risk option at 18.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -40.70% return vs -88.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 5.26% for XRPT.
They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор