Сравнение ETHD с SETH
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. ETHD is actively managed, while SETH is passively managed. Over the past year, ETHD returned -40.70% vs 0.18% for SETH. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 68.24%, что значительно выше, чем у SETH с доходностью 43.11%.
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 32.48%
- С начала года
- 43.11%
- 6 месяцев
- 49.04%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -42.57% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 43.11% | -29.41% | -9.29% |
Correlation
The correlation between ETHD and SETH is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHD and SETH has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. SETH — Ранг доходности на риск
ETHD
SETH
Сравнение ETHD c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.00 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 0.00 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.00 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.44 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и SETH
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -80.74% | -14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.63% | -56.01% | -27.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.85% | -60.69% | -26.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.06% | -54.80% | -11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.08% | 35.78% | +30.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и SETH
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 18.57% по сравнению с ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.57% | 9.63% | +8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.60% | 45.27% | +45.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.04% | 68.46% | +67.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.06% | 69.49% | +72.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.06% | 69.49% | +72.57% |
Сравнение комиссий ETHD и SETH
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и SETH
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что меньше доходности SETH в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.75% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHD and SETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to SETH (9.63%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 0.18% vs -40.70% for ETHD. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 9.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 0.18% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
SETH has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 10.40% for ETHD.
Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор