Сравнение ETHD с ETHT
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. ETHD is actively managed, while ETHT is passively managed. Over the past year, ETHD returned -42.18% vs -76.37% for ETHT. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.94%/yr for ETHT.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и ETHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 63.80%, что значительно выше, чем у ETHT с доходностью -72.39%.
ETHD
- 1 день
- 11.25%
- 1 месяц
- 66.19%
- С начала года
- 63.80%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- -42.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHT
- 1 день
- -11.32%
- 1 месяц
- -43.48%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -76.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и ETHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 63.80% | -72.49% | -42.57% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.39% | -64.86% | -41.68% |
Correlation
The correlation between ETHD and ETHT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between ETHD and ETHT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. ETHT — Ранг доходности на риск
ETHD
ETHT
Сравнение ETHD c ETHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | ETHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.94 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.83 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.22 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.56 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.54 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и ETHT
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, примерно равная максимальной просадке ETHT в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и ETHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -94.34% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.63% | -91.91% | +8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.20% | -94.34% | +7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.01% | -64.82% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.00% | 62.48% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и ETHT
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) составляет 19.00%, в то время как у ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что ETHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.00% | 20.43% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.37% | 92.88% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.23% | 136.57% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.19% | 142.90% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.19% | 142.90% | -0.71% |
Сравнение комиссий ETHD и ETHT
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ETHT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и ETHT
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что меньше доходности ETHT в 17.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.68% | 156.62% | 19.15% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.20% | 4.57% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and ETHT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (20.43%) compared to ETHD (19.00%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs ETHT's -94.34%.
On 1-year performance, ETHD leads with -42.18% vs -76.37% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ETHD has been the lower-risk option at 19.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -42.18% return vs -76.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHT has the higher dividend yield at 17.20%, compared with 10.68% for ETHD.
Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.94% for ETHT.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и ETHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор