Сравнение ETHD с BTCZ
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -2.46% vs 77.07% for BTCZ. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 22.79%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 26.37%.
ETHD
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -15.65%
- 6 месяцев
- -25.33%
- С начала года
- 22.79%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.72%
BTCZ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- -5.67%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 77.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.92M | $102.22M | $120.66M | |
| $16.36M | $14.85M | $23.19M |
Сравнение доходности по годам ETHD и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 22.79% | -72.49% | -57.77% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 26.37% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between ETHD and BTCZ is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHD and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
ETHD
BTCZ
Сравнение ETHD c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.58 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 3.41 | -3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и BTCZ
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -91.06% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.12% | -49.02% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.41% | -79.62% | -10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.64% | -73.94% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.74% | 22.68% | +13.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и BTCZ
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 22.48% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.48% | 16.44% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.26% | 66.00% | +22.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.15% | 88.92% | +44.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.05% | 95.41% | +44.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.05% | 95.41% | +44.64% |
Сравнение комиссий ETHD и BTCZ
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и BTCZ
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 9.31% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ETHD and BTCZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHD has higher volatility (22.48%) compared to BTCZ (16.44%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 77.07% vs -2.46% for ETHD. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 16.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 77.07% return vs -2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 9.31%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор