Сравнение ETHD с BTCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).
ETHD и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHD - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 7 июн. 2024 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ETHD и BTCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHD и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 24.55% | -72.49% | -56.68% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -29.11% | -76.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 24.55%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.
ETHD
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- 24.55%
- 6 месяцев
- 83.22%
- 1 год
- -84.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHD и BTCZ
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Доходность на риск
ETHD vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
ETHD
BTCZ
Сравнение ETHD c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | -0.13 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 0.45 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.05 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.26 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.36 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.13 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.60 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ETHD и BTCZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и BTCZ
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 85.90%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 85.90% | 156.62% | 19.15% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и BTCZ
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и BTCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHD | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -91.06% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.50% | -68.27% | -27.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.27% | -79.24% | -11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.63% | -72.75% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 84.73% | 48.60% | +36.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и BTCZ
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 40.47% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 26.38%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHD | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.47% | 26.38% | +14.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.90% | 73.37% | +33.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.88% | 90.72% | +60.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.74% | 99.57% | +47.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.74% | 99.57% | +47.17% |