Сравнение ETHD с BTCZ
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -37.69% vs 80.09% for BTCZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 92.11%, что значительно выше, чем у BTCZ с доходностью 52.26%.
ETHD
- 1 день
- 9.58%
- 1 месяц
- 51.29%
- С начала года
- 92.11%
- 6 месяцев
- 87.75%
- 1 год
- -37.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 51.90%
- С начала года
- 52.26%
- 6 месяцев
- 51.36%
- 1 год
- 80.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 92.11% | -72.49% | -57.77% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 52.26% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between ETHD and BTCZ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHD and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
ETHD
BTCZ
Сравнение ETHD c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.64 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 3.38 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и BTCZ
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -91.06% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.01% | -49.02% | -32.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.99% | -75.45% | -9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.44% | -73.68% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.98% | 23.81% | +40.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и BTCZ
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 39.71% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 27.02%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.71% | 27.02% | +12.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.53% | 68.78% | +23.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.63% | 89.06% | +48.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.55% | 97.16% | +45.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.55% | 97.16% | +45.39% |
Сравнение комиссий ETHD и BTCZ
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и BTCZ
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 9.11% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and BTCZ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.71%) compared to BTCZ (27.02%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 80.09% vs -37.69% for ETHD. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 27.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 80.09% return vs -37.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 9.11%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор