Сравнение ETHD с BTRN
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHD is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, ETHD returned -36.09% vs -18.95% for BTRN. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 98.16%, что значительно выше, чем у BTRN с доходностью -10.62%.
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | -72.49% | -38.58% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 11.84% |
Correlation
The correlation between ETHD and BTRN is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.59 |
The correlation between ETHD and BTRN has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. BTRN — Ранг доходности на риск
ETHD
BTRN
Сравнение ETHD c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.81 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.72 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.19 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и BTRN
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -36.97% | -58.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.01% | -26.45% | -55.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.52% | -26.39% | -58.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -14.68% | -51.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.02% | 15.91% | +48.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и BTRN
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 39.60% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.60% | 3.70% | +35.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.56% | 10.21% | +82.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.24% | 18.54% | +118.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.43% | 30.57% | +111.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.43% | 30.57% | +111.86% |
Сравнение комиссий ETHD и BTRN
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и BTRN
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что меньше доходности BTRN в 31.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and BTRN have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.60%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -18.95% vs -36.09% for ETHD. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -18.95% return vs -36.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 8.83% for ETHD.
They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.95% for BTRN.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор