Сравнение ETHD с BTRN
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHD is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, ETHD returned -40.70% vs -17.28% for BTRN. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 68.24%, что значительно выше, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -42.57% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 14.00% |
Correlation
The correlation between ETHD and BTRN is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.59 |
The correlation between ETHD and BTRN has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. BTRN — Ранг доходности на риск
ETHD
BTRN
Сравнение ETHD c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.85 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.69 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.17 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.88 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.00 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и BTRN
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -36.97% | -58.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.63% | -25.29% | -58.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.85% | -25.22% | -61.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.06% | -14.43% | -51.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.08% | 14.76% | +51.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и BTRN
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 18.57% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.57% | 6.93% | +11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.60% | 10.35% | +80.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.04% | 19.84% | +116.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.06% | 30.94% | +111.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.06% | 30.94% | +111.12% |
Сравнение комиссий ETHD и BTRN
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и BTRN
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что меньше доходности BTRN в 30.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and BTRN have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -40.70% for ETHD. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 10.40% for ETHD.
They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.95% for BTRN.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор