Сравнение XRPT с DFCA
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while DFCA is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -88.20% vs 4.26% for DFCA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.19%/yr for DFCA.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и DFCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -74.98%, что значительно ниже, чем у DFCA с доходностью 0.82%.
XRPT
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -35.52%
- С начала года
- -74.98%
- 6 месяцев
- -76.50%
- 1 год
- -88.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и DFCA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -74.98% | -67.94% |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 0.82% | 3.86% |
Correlation
The correlation between XRPT and DFCA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. DFCA — Ранг доходности на риск
XRPT
DFCA
Сравнение XRPT c DFCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | DFCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.51 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.42 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 7.64 | -8.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и DFCA
Максимальная просадка XRPT за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки DFCA в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и DFCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.78% | -3.28% | -92.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.78% | -1.77% | -94.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.78% | -0.76% | -95.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.33% | -0.70% | -63.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.37% | 0.56% | +72.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и DFCA
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 0.56% | +38.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.18% | 1.32% | +106.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.81% | 1.75% | +150.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.97% | 2.47% | +147.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.97% | 2.47% | +147.50% |
Сравнение комиссий XRPT и DFCA
XRPT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DFCA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и DFCA
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности DFCA в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.70% | 2.86% | 2.86% | 1.24% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.35% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and DFCA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (38.71%) compared to DFCA (0.56%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -95.78% vs DFCA's -3.28%.
On 1-year performance, DFCA leads with 4.26% vs -88.20% for XRPT. On fees, DFCA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFCA has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFCA has performed better with a 4.26% return vs -88.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
XRPT has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 2.70% for DFCA.
XRPT is categorized as Cryptocurrency, while DFCA is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Volatility Shares and Dimensional. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.19% for DFCA.
DFCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и DFCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор