Сравнение XRPT с CEPI
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -88.46% vs 33.92% for CEPI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -70.47%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 21.47%.
XRPT
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -70.47%
- 6 месяцев
- -78.42%
- 1 год
- -88.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 21.47%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -70.47% | -67.83% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 21.47% | 13.56% |
Correlation
The correlation between XRPT and CEPI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.61 |
The correlation between XRPT and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. CEPI — Ранг доходности на риск
XRPT
CEPI
Сравнение XRPT c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPT | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.52 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 3.61 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPT | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.28 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.46 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок XRPT и CEPI
Максимальная просадка XRPT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.02% | -29.48% | -65.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.02% | -22.47% | -72.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.02% | -1.47% | -93.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.11% | -8.63% | -54.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.46% | 9.43% | +61.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и CEPI
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 27.84% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | 5.86% | +21.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.32% | 20.89% | +83.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.33% | 26.71% | +123.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.19% | 31.53% | +117.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.19% | 31.53% | +117.66% |
Сравнение комиссий XRPT и CEPI
XRPT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и CEPI
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности CEPI в 42.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.44% | 50.78% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.26% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and CEPI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (27.84%) compared to CEPI (5.86%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -95.02% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 33.92% vs -88.46% for XRPT. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 33.92% return vs -88.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
CEPI has the higher dividend yield at 42.44%, compared with 5.26% for XRPT.
They also come from different issuers: Volatility Shares and REX. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор