Сравнение XRPT с CEPI
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -94.51% vs 15.95% for CEPI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -75.71%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 15.26%.
XRPT
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -21.35%
- 6 месяцев
- -80.18%
- С начала года
- -75.71%
- 1 год
- -94.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -75.71% | -67.94% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | 14.38% |
Correlation
The correlation between XRPT and CEPI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.61 |
The correlation between XRPT and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. CEPI — Ранг доходности на риск
XRPT
CEPI
Сравнение XRPT c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.12 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.71 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.68 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и CEPI
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -29.48% | -66.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -22.47% | -73.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.90% | -7.50% | -88.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.09% | -8.27% | -57.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.24% | 9.54% | +67.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и CEPI
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 26.27% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.27% | 7.36% | +18.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.28% | 22.23% | +81.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.95% | 28.01% | +117.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.27% | 31.46% | +115.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.27% | 31.46% | +115.81% |
Сравнение комиссий XRPT и CEPI
XRPT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и CEPI
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности CEPI в 47.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.54% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and CEPI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (26.27%) compared to CEPI (7.36%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.33% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs -94.51% for XRPT. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs -94.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
CEPI has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 6.54% for XRPT.
They also come from different issuers: Volatility Shares and REX. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор