Сравнение XRPI с WGMI
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -53.74% vs 261.44% for WGMI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -37.63%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 81.24%.
XRPI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -17.35%
- С начала года
- -37.63%
- 6 месяцев
- -46.29%
- 1 год
- -53.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -37.63% | -32.44% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | 111.32% |
Correlation
The correlation between XRPI and WGMI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. WGMI — Ранг доходности на риск
XRPI
WGMI
Сравнение XRPI c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPI | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.40 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 5.17 | -5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 10.48 | -11.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPI | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 3.48 | -4.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.30 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок XRPI и WGMI
Максимальная просадка XRPI за все время составила -70.90%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.90% | -85.76% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.90% | -50.94% | -19.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.90% | -3.01% | -67.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.88% | -42.86% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.34% | 25.08% | +21.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и WGMI
Текущая волатильность для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) составляет 13.78%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что XRPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 18.90% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.07% | 55.08% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.88% | 75.99% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.34% | 81.50% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.34% | 81.50% | -6.16% |
Сравнение комиссий XRPI и WGMI
XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и WGMI
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 3.80% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and WGMI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (18.90%) compared to XRPI (13.78%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -70.90% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 261.44% vs -53.74% for XRPI. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XRPI has been the lower-risk option at 13.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 261.44% return vs -53.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
XRPI has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Valkyrie. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор