Сравнение XRPI с SVIX
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - XRPI is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SVIX is a Inverse Equities fund managed by Volatility Shares. Over the past year, XRPI returned -54.04% vs 51.46% for SVIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XRPI charges 0.94%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -36.14%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.17%.
XRPI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -36.14%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -54.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -36.14% | -32.44% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | 71.72% |
Correlation
The correlation between XRPI and SVIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. SVIX — Ранг доходности на риск
XRPI
SVIX
Сравнение XRPI c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPI | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.20 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.21 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 3.50 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPI | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.95 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.16 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок XRPI и SVIX
Максимальная просадка XRPI за все время составила -70.20%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -79.30% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.20% | -42.69% | -27.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.20% | -56.14% | -14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.76% | -31.60% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.12% | 14.75% | +31.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и SVIX
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что XRPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 7.38% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.65% | 41.05% | +10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.04% | 54.75% | +21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.46% | 66.27% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.46% | 66.27% | +9.19% |
Сравнение комиссий XRPI и SVIX
XRPI берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и SVIX
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 3.71% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and SVIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (13.84%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -70.20% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.46% vs -54.04% for XRPI. On fees, XRPI is cheaper at 0.94% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.46% return vs -54.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPI is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
XRPI has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.00% for SVIX.
XRPI is categorized as Cryptocurrency, while SVIX is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор