Сравнение XRP-USD с TSM
XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency, while TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock. Over the past 5 years, XRP-USD returned 5.19%/yr vs 31.30%/yr for TSM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -37.47%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%.
XRP-USD
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -22.57%
- С начала года
- -37.47%
- 6 месяцев
- -43.16%
- 1 год
- -46.47%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
Сравнение доходности по годам XRP-USD и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRP-USD XRP | -37.47% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between XRP-USD and TSM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.13 |
The correlation between XRP-USD and TSM shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. TSM — Ранг доходности на риск
XRP-USD
TSM
Сравнение XRP-USD c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP-USD | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.40 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 5.48 | -6.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 19.42 | -20.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и TSM
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, что больше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -89.08% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -18.14% | -51.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -36.82% | -32.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -56.47% | -21.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.62% | -4.87% | -62.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.99% | -42.85% | -28.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.98% | 5.11% | +38.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и TSM
XRP (XRP-USD) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеют волатильность 14.05% и 13.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 13.42% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.30% | 28.65% | +17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.19% | 36.69% | +19.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 37.46% | +34.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.77% | 34.23% | +77.54% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and TSM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (14.05%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор