Сравнение SOL-USD с TSLA
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SOL-USD returned 13.37%/yr vs 6.65%/yr for TSLA. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -40.54%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -28.50%.
SOL-USD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -9.63%
- 6 месяцев
- -19.50%
- С начала года
- -40.54%
- 1 год
- -54.90%
- 3 года*
- 47.27%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 103.45%
TSLA
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -23.40%
- 6 месяцев
- -20.80%
- С начала года
- -28.50%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 35.57%
- Всё время*
- 41.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | $100.44B | $121.04B | $211.51B |
TSLA Tesla, Inc. | $14.97B | $13.72B | $18.12B |
Сравнение доходности по годам SOL-USD и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -40.54% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
TSLA Tesla, Inc. | -28.50% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 515.77% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and TSLA is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. TSLA — Ранг доходности на риск
SOL-USD
TSLA
Сравнение SOL-USD c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.05 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.11 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.26 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и TSLA
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -73.63% | -22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -39.10% | -35.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -53.77% | -22.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -73.63% | -22.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.75% | -34.36% | -37.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.88% | -22.73% | -29.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.77% | 15.75% | +23.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и TSLA
Текущая волатильность для Solana (SOL-USD) составляет 10.03%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 18.27% | -8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.84% | 34.60% | +9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.08% | 46.34% | +11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.63% | 59.69% | +20.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.84% | 59.45% | +39.39% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and TSLA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (18.27%) compared to SOL-USD (10.03%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор