Сравнение SOL-USD с TSLA
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SOL-USD returned 17.85%/yr vs 10.87%/yr for TSLA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -45.67%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -16.59%.
SOL-USD
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -19.12%
- С начала года
- -45.67%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -52.93%
- 3 года*
- 60.74%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.72%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 39.71%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -45.67% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
TSLA Tesla, Inc. | -16.59% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 515.77% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and TSLA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. TSLA — Ранг доходности на риск
SOL-USD
TSLA
Сравнение SOL-USD c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.49 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 1.11 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и TSLA
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -73.63% | -22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -29.93% | -44.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -53.77% | -22.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -73.63% | -22.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.19% | -23.43% | -50.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.54% | -22.71% | -28.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.59% | 13.18% | +35.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и TSLA
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 13.91%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 13.91% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.04% | 28.34% | +18.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.50% | 43.89% | +15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.59% | 59.01% | +22.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.61% | 59.09% | +40.52% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and TSLA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (19.10%) compared to TSLA (13.91%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор