Сравнение SOL-USD с TSLA
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SOL-USD returned 23.04%/yr vs 12.74%/yr for TSLA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -39.35%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -13.04%.
SOL-USD
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- -46.98%
- С начала года
- -39.35%
- 1 год
- -56.55%
- 3 года*
- 41.20%
- 5 лет*
- 23.04%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -13.04%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 38.48%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -39.35% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.04% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 515.77% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and TSLA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. TSLA — Ранг доходности на риск
SOL-USD
TSLA
Сравнение SOL-USD c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.72 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 1.57 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и TSLA
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -73.63% | -22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -29.93% | -44.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -53.77% | -22.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -73.63% | -22.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.19% | -20.17% | -51.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.71% | -22.69% | -29.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.09% | 13.77% | +29.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и TSLA
Текущая волатильность для Solana (SOL-USD) составляет 15.11%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.11% | 16.68% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.65% | 31.12% | +16.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.55% | 44.69% | +14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.21% | 59.29% | +21.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.24% | 59.24% | +40.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and TSLA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (16.68%) compared to SOL-USD (15.11%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор