PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOL-USD с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SOL-USD с TSLA

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solana (SOL-USD) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOL-USD или TSLA.

Корреляция

Корреляция между SOL-USD и TSLA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SOL-USD и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana (SOL-USD) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOL-USD:

0.22

TSLA:

1.03

Коэф-т Сортино

SOL-USD:

1.42

TSLA:

1.74

Коэф-т Омега

SOL-USD:

1.15

TSLA:

1.21

Коэф-т Кальмара

SOL-USD:

0.36

TSLA:

1.15

Коэф-т Мартина

SOL-USD:

1.82

TSLA:

2.83

Индекс Язвы

SOL-USD:

29.49%

TSLA:

23.92%

Дневная вол-ть

SOL-USD:

73.25%

TSLA:

72.07%

Макс. просадка

SOL-USD:

-96.27%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

SOL-USD:

-33.93%

TSLA:

-37.84%

Доходность по периодам

С начала года, SOL-USD показывает доходность -8.58%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -26.14%.

SOL-USD

С начала года

-8.58%

1 месяц

42.37%

6 месяцев

-17.85%

1 год

19.07%

5 лет

217.23%

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-26.14%

1 месяц

18.21%

6 месяцев

-7.15%

1 год

77.04%

5 лет

40.96%

10 лет

33.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOL-USD и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SOL-USD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOL-USD c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOL-USD на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL-USD и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SOL-USD и TSLA

Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOL-USD и TSLA

Solana (SOL-USD) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 18.73% и 18.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...